| Titre : |
Eléments de calcul stochastique pour l'évaluation et la couverture des actifs dérivés : avec exercices corrigés, travaux pratiques et études de cas |
| Type de document : |
texte imprimé |
| Auteurs : |
Imen Ben Tahar ; José Trashorras, Auteur |
| Editeur : |
Paris : Ellipses |
| Année de publication : |
2016 |
| Collection : |
Références sciences, ISSN 2260-8044 |
| Importance : |
1 vol. (VIII-203 p.) : |
| Présentation : |
ill. ; |
| Format : |
24 cm |
| ISBN/ISSN/EAN : |
978-2-340-00999-8 |
| Note générale : |
Annexes :
Bibliogr. p. 199-200. Index |
| Langues : |
Français (fre) |
| Mots-clés : |
P P |
| Résumé : |
La 4e de couv. précise : "Ce livre est une introduction au calcul stochastique motivée par les applications en finance et assurance. Il contient six chapitres. Le premier constitue une introduction aux notions de finance qui seront employées par la suite : absence d'opportunité d'arbitrage, probabilité risque-neutre, réplication, marché complet, etc. Il est suivi par une introduction au calcul stochastique accessible aux étudiants de première année de master. Nous y présentons le mouvement brownien, l'intégrale stochastique et des rudiments de calcul stochastique(...) |
| Permalink : |
./index.php?lvl=notice_display&id=19431 |
Eléments de calcul stochastique pour l'évaluation et la couverture des actifs dérivés : avec exercices corrigés, travaux pratiques et études de cas [texte imprimé] / Imen Ben Tahar ; José Trashorras, Auteur . - Paris : Ellipses, 2016 . - 1 vol. (VIII-203 p.) : : ill. ; ; 24 cm. - ( Références sciences, ISSN 2260-8044) . ISBN : 978-2-340-00999-8 Annexes :
Bibliogr. p. 199-200. Index Langues : Français ( fre)
| Mots-clés : |
P P |
| Résumé : |
La 4e de couv. précise : "Ce livre est une introduction au calcul stochastique motivée par les applications en finance et assurance. Il contient six chapitres. Le premier constitue une introduction aux notions de finance qui seront employées par la suite : absence d'opportunité d'arbitrage, probabilité risque-neutre, réplication, marché complet, etc. Il est suivi par une introduction au calcul stochastique accessible aux étudiants de première année de master. Nous y présentons le mouvement brownien, l'intégrale stochastique et des rudiments de calcul stochastique(...) |
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