Acta Numerica 2009 / Iserles (2009) / 978-0-521-29066-1

Public ISBD Titre : Acta Numerica 2009 : Volume 18 Type de document : texte imprimé Auteurs : Iserles Editeur : NEW YORK : Cambridge university press Année de publication : 2009 Importance : 346p. Présentation : couv.coul.ill. Format : 27cm. ISBN/ISSN/EAN : 978-0-521-29066-1 Langues : Anglais (eng) Catégories : 51 Mathématiques :519.6 Mathématique numérique Analyse numérique. Programmation Informatique) Science des ordinateurs Tags : Analyse numérique  calcul scientifique  méthodes numériques  équations différentielles  algorithmes  optimisation  simulation  mathématiques appliquées  recherche avancée. Index. décimale : 519.6 Résumé : Acta Numerica 2009 est le 19ᵉ volume de la prestigieuse série annuelle publiée par Cambridge University Press, qui présente des articles de synthèse sur les avancées les plus récentes en analyse numérique et méthodes de calcul scientifique. Ce volume regroupe des contributions de chercheurs internationaux sur des thèmes tels que les méthodes spectrales, les équations différentielles partielles, les algorithmes d’optimisation, la simulation numérique et les applications en physique et ingénierie. Chaque article offre une présentation approfondie des développements théoriques, des techniques de calcul et de leurs applications pratiques, faisant de cet ouvrage une référence essentielle pour les chercheurs et doctorants en mathématiques appliquées et calcul scientifique. Acta Numerica 2009 : Volume 18 [texte imprimé] / Iserles . - NEW YORK : Cambridge university press, 2009 . - 346p. : couv.coul.ill. ; 27cm. ISBN : 978-0-521-29066-1 Langues : Anglais (eng) Catégories : 51 Mathématiques :519.6 Mathématique numérique Analyse numérique. Programmation Informatique) Science des ordinateurs Tags : Analyse numérique  calcul scientifique  méthodes numériques  équations différentielles  algorithmes  optimisation  simulation  mathématiques appliquées  recherche avancée. Index. décimale : 519.6 Résumé : Acta Numerica 2009 est le 19ᵉ volume de la prestigieuse série annuelle publiée par Cambridge University Press, qui présente des articles de synthèse sur les avancées les plus récentes en analyse numérique et méthodes de calcul scientifique. Ce volume regroupe des contributions de chercheurs internationaux sur des thèmes tels que les méthodes spectrales, les équations différentielles partielles, les algorithmes d’optimisation, la simulation numérique et les applications en physique et ingénierie. Chaque article offre une présentation approfondie des développements théoriques, des techniques de calcul et de leurs applications pratiques, faisant de cet ouvrage une référence essentielle pour les chercheurs et doctorants en mathématiques appliquées et calcul scientifique.

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Continuous Groups for Physicists / Narasimhaiengar Mukunda (2022) / 9781009178053

Public ISBD Titre : Continuous Groups for Physicists Type de document : texte imprimé Auteurs : Narasimhaiengar Mukunda, Auteur ; Subhash Chaturvedi, Auteur Editeur : NEW YORK : Cambridge university press Année de publication : 2022 Importance : 280p. Présentation : couv:ill. Format : 30cm ISBN/ISSN/EAN : 9781009178053 Langues : Anglais (eng) Catégories : 51 Mathématiques :512 Algèbre:512.5 Algèbre générale Tags : Mattrices , algebras,.... Index. décimale : 512 Algèbre Résumé : Continuous Groups for Physicists is written for graduate students as well as researchers working in the field of theoretical physics. The text has been designed uniquely and it balances coverage of advanced and non-standard topics with an equal focus on the basic concepts for a thorough understanding. The book describes the general theory of Lie groups and Lie algebras, the passage between them, and their unitary/ Hermitian representations in the quantum mechanical setting. The four infinite classical families of compact simple Lie groups and their representations are covered in detail. Readers will benefit from the discussions on topics like spinor representations of real orthogonal groups, the Schwinger representation of a group, induced representations, systems of coherent states, real symplectic groups important in quantum mechanics, Wigner's theorem on symmetry operations in quantum mechanics, ray representations of Lie groups, and groups associated with non-relativistic and relativistic space-time. Continuous Groups for Physicists [texte imprimé] / Narasimhaiengar Mukunda, Auteur ; Subhash Chaturvedi, Auteur . - NEW YORK : Cambridge university press, 2022 . - 280p. : couv:ill. ; 30cm. ISSN : 9781009178053 Langues : Anglais (eng) Catégories : 51 Mathématiques :512 Algèbre:512.5 Algèbre générale Tags : Mattrices , algebras,.... Index. décimale : 512 Algèbre Résumé : Continuous Groups for Physicists is written for graduate students as well as researchers working in the field of theoretical physics. The text has been designed uniquely and it balances coverage of advanced and non-standard topics with an equal focus on the basic concepts for a thorough understanding. The book describes the general theory of Lie groups and Lie algebras, the passage between them, and their unitary/ Hermitian representations in the quantum mechanical setting. The four infinite classical families of compact simple Lie groups and their representations are covered in detail. Readers will benefit from the discussions on topics like spinor representations of real orthogonal groups, the Schwinger representation of a group, induced representations, systems of coherent states, real symplectic groups important in quantum mechanics, Wigner's theorem on symmetry operations in quantum mechanics, ray representations of Lie groups, and groups associated with non-relativistic and relativistic space-time.

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Probability for Finance / Ekkehard Kopp (2014) / 978-0-521-17557-9

Public ISBD Titre : Probability for Finance Type de document : texte imprimé Auteurs : Ekkehard Kopp ; JAN MALCZAK, Auteur ; TOMASZ ZASTAWNIAK, Auteur Editeur : NEW YORK : Cambridge university press Année de publication : 2014 Collection : MASTERING MATHEMATICAL FINANCE Importance : 188p. Présentation : couv.coul Format : 23cm. ISBN/ISSN/EAN : 978-0-521-17557-9 Note générale : index. Langues : Anglais (eng) Catégories : 51 Mathématiques :519.2 Probabilité. Statistique mathématique Tags : probabilité  finance mathématique  arbitrage  martingales  mesure risque-neutre  produits dérivés  processus stochastiques  mouvement brownien  valorisation d’options  modèles financiers Index. décimale : 519.216 Résumé : Students and instructors alike will benefit from this rigorous, unfussy text, which keeps a clear focus on the basic probabilistic concepts required for an understanding of financial market models, including independence and conditioning. Assuming only some calculus and linear algebra, the text develops key results of measure and integration, which are applied to probability spaces and random variables, culminating in central limit theory. Consequently it provides essential prerequisites to graduate-level study of modern finance and, more generally, to the study of stochastic processes. Results are proved carefully and the key concepts are motivated by concrete examples drawn from financial market models. Students can test their understanding through the large number of exercises and worked examples that are integral to the text. Probability for Finance [texte imprimé] / Ekkehard Kopp ; JAN MALCZAK, Auteur ; TOMASZ ZASTAWNIAK, Auteur . - NEW YORK : Cambridge university press, 2014 . - 188p. : couv.coul ; 23cm.. - (MASTERING MATHEMATICAL FINANCE) . ISBN : 978-0-521-17557-9 index. Langues : Anglais (eng) Catégories : 51 Mathématiques :519.2 Probabilité. Statistique mathématique Tags : probabilité  finance mathématique  arbitrage  martingales  mesure risque-neutre  produits dérivés  processus stochastiques  mouvement brownien  valorisation d’options  modèles financiers Index. décimale : 519.216 Résumé : Students and instructors alike will benefit from this rigorous, unfussy text, which keeps a clear focus on the basic probabilistic concepts required for an understanding of financial market models, including independence and conditioning. Assuming only some calculus and linear algebra, the text develops key results of measure and integration, which are applied to probability spaces and random variables, culminating in central limit theory. Consequently it provides essential prerequisites to graduate-level study of modern finance and, more generally, to the study of stochastic processes. Results are proved carefully and the key concepts are motivated by concrete examples drawn from financial market models. Students can test their understanding through the large number of exercises and worked examples that are integral to the text.

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