Des services pour PMB
Accueil
Détail de l'indexation
332.6 |
Ouvrages de la bibliothèque en indexation 332.6 (2)
Faire une suggestion Affiner la rechercheChoix optimal des actifs financiers et gestion de portefeuille / Hamza Faris (2008) / 978-2-7462-2204-5
Titre : Choix optimal des actifs financiers et gestion de portefeuille Type de document : texte imprimé Auteurs : Hamza Faris, Auteur ; Jacques Janssen, Auteur Editeur : Paris : Lavoisier-Hermes Année de publication : 2008 Importance : 266 p Présentation : couv.coul. Format : 25cm ISBN/ISSN/EAN : 978-2-7462-2204-5 Langues : Français (fre) Tags : finance gestion de portefeuille sélection d’actifs optimisation financière théorie de Markowitz risque financier rendement modèles factoriels diversification évaluation de performance. Index. décimale : 332.6 Résumé : Choix optimal des actifs financiers et gestion de portefeuille est un ouvrage consacré aux fondements théoriques et pratiques de la sélection d’actifs et de la construction de portefeuilles financiers. Il présente les méthodes modernes de gestion de portefeuille, notamment la théorie moyenne-variance de Markowitz, l’optimisation sous contraintes, les modèles factoriels, la notion de frontière efficiente et l’arbitrage rendement/risque. Le livre aborde également l’évaluation des performances, la mesure du risque (VaR, volatilité, corrélations), ainsi que les stratégies de diversification. Il constitue un guide rigoureux pour les étudiants, chercheurs et professionnels souhaitant maîtriser les outils quantitatifs de gestion financière. Choix optimal des actifs financiers et gestion de portefeuille [texte imprimé] / Hamza Faris, Auteur ; Jacques Janssen, Auteur . - Paris : Lavoisier-Hermes, 2008 . - 266 p : couv.coul. ; 25cm.
ISBN : 978-2-7462-2204-5
Langues : Français (fre)
Tags : finance gestion de portefeuille sélection d’actifs optimisation financière théorie de Markowitz risque financier rendement modèles factoriels diversification évaluation de performance. Index. décimale : 332.6 Résumé : Choix optimal des actifs financiers et gestion de portefeuille est un ouvrage consacré aux fondements théoriques et pratiques de la sélection d’actifs et de la construction de portefeuilles financiers. Il présente les méthodes modernes de gestion de portefeuille, notamment la théorie moyenne-variance de Markowitz, l’optimisation sous contraintes, les modèles factoriels, la notion de frontière efficiente et l’arbitrage rendement/risque. Le livre aborde également l’évaluation des performances, la mesure du risque (VaR, volatilité, corrélations), ainsi que les stratégies de diversification. Il constitue un guide rigoureux pour les étudiants, chercheurs et professionnels souhaitant maîtriser les outils quantitatifs de gestion financière. Exemplaires(0)
Disponibilité aucun exemplaire
Titre : Gestion des risques financiers et papillons noirs : méthodes qualitatives. Type de document : texte imprimé Auteurs : Arnaud Clement-Grandcourt, Auteur ; Jacques Janssen (1938-....), Auteur Editeur : Paris : Lavoisier Année de publication : 2010 Importance : 1 vol. (320 p.) Présentation : couv.coul. Format : 24 cm ISBN/ISSN/EAN : 978-2-7462-2379-0 Prix : 70 EUR Note générale : Bibliogr. p. 309-315. Glossaire Langues : Français (fre) Tags : Gestion de portefeuille Guides manuels etc. Gestion du risque Risque financier Modeles économétriques Index. décimale : 332.6 Résumé : Cet ouvrage d’Arnaud Clement-Grandcourt et Jacques Janssen traite de la gestion des risques financiers, en mettant l’accent sur les événements rares et extrêmes, appelés « papillons noirs ». Il présente les concepts fondamentaux de l’évaluation et de la modélisation du risque dans les marchés financiers, les outils quantitatifs pour mesurer et contrôler l’exposition, ainsi que les stratégies de couverture et d’anticipation des crises. Illustré par des exemples pratiques et études de cas, le livre est destiné aux étudiants en finance, aux professionnels de la gestion de portefeuille et aux analystes souhaitant maîtriser les techniques de gestion des risques dans des contextes incertains Gestion des risques financiers et papillons noirs : méthodes qualitatives. [texte imprimé] / Arnaud Clement-Grandcourt, Auteur ; Jacques Janssen (1938-....), Auteur . - Paris : Lavoisier, 2010 . - 1 vol. (320 p.) : couv.coul. ; 24 cm.
ISBN : 978-2-7462-2379-0 : 70 EUR
Bibliogr. p. 309-315. Glossaire
Langues : Français (fre)
Tags : Gestion de portefeuille Guides manuels etc. Gestion du risque Risque financier Modeles économétriques Index. décimale : 332.6 Résumé : Cet ouvrage d’Arnaud Clement-Grandcourt et Jacques Janssen traite de la gestion des risques financiers, en mettant l’accent sur les événements rares et extrêmes, appelés « papillons noirs ». Il présente les concepts fondamentaux de l’évaluation et de la modélisation du risque dans les marchés financiers, les outils quantitatifs pour mesurer et contrôler l’exposition, ainsi que les stratégies de couverture et d’anticipation des crises. Illustré par des exemples pratiques et études de cas, le livre est destiné aux étudiants en finance, aux professionnels de la gestion de portefeuille et aux analystes souhaitant maîtriser les techniques de gestion des risques dans des contextes incertains Exemplaires(0)
Disponibilité aucun exemplaire
