Eléments de la théorie des probabilités / Moussedek Bousseboua (2004) / 978-9961-0-0723-5

Public ISBD Titre : Eléments de la théorie des probabilités : tome1 Type de document : texte imprimé Auteurs : Moussedek Bousseboua Mention d'édition : 3 ème éd. Editeur : Alger : O.P.U. Année de publication : 2004 Importance : 254p. Présentation : Couv. ill. en coul. Format : 22 cm ISBN/ISSN/EAN : 978-9961-0-0723-5 Note générale : Bibliogr. p.255-p.259 Langues : Français (fre) Tags : probabilités,théorie Index. décimale : 519.21 Résumé : ce volume comprend quatre chapitre.le premier traite des concepts de base de la théorie des probabilités et le deuxième est consacré aux éléments aléatoires et plus particulièrement les variables aléatoires réelles.les chapitres 3 et 4 est un exposé détaillé sur la version régulière de la probabilité conditionnelle. Eléments de la théorie des probabilités : tome1 [texte imprimé] / Moussedek Bousseboua  . -  3 ème éd. . - Alger : O.P.U., 2004 . - 254p. : Couv. ill. en coul. ; 22 cm. ISBN : 978-9961-0-0723-5 Bibliogr. p.255-p.259 Langues : Français (fre) Tags : probabilités,théorie Index. décimale : 519.21 Résumé : ce volume comprend quatre chapitre.le premier traite des concepts de base de la théorie des probabilités et le deuxième est consacré aux éléments aléatoires et plus particulièrement les variables aléatoires réelles.les chapitres 3 et 4 est un exposé détaillé sur la version régulière de la probabilité conditionnelle.

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Eléments de la théorie des probabilités / Moussedek Bousseboua (2004) / 978-9961-0-0724-2

Public ISBD Titre : Eléments de la théorie des probabilités : tome2 Type de document : texte imprimé Auteurs : Moussedek Bousseboua Mention d'édition : 3 ème éd. Editeur : Alger : O.P.U. Année de publication : 2004 Importance : 333p. Présentation : Couv. ill. en coul. Format : 22 cm ISBN/ISSN/EAN : 978-9961-0-0724-2 Note générale : Bibliogr.p.337-p.338 Langues : Français (fre) Catégories : 51 Mathématiques :519.2 Probabilité. Statistique mathématique Tags : théorie,probabilités Index. décimale : 519.21 Résumé : ce volume traite essentiellement dans son chapitre 7 des théorèmes de convergence notamment la convergence étroite les grands nombres composent le chapitre 8 les premières notions sur les martingales forment l'essentiel du chapitre 9 les chapitres 5 et 6 sont consacrés aux fonctions caractéristiques et aux lois usuelles. Eléments de la théorie des probabilités : tome2 [texte imprimé] / Moussedek Bousseboua  . -  3 ème éd. . - Alger : O.P.U., 2004 . - 333p. : Couv. ill. en coul. ; 22 cm. ISBN : 978-9961-0-0724-2 Bibliogr.p.337-p.338 Langues : Français (fre) Catégories : 51 Mathématiques :519.2 Probabilité. Statistique mathématique Tags : théorie,probabilités Index. décimale : 519.21 Résumé : ce volume traite essentiellement dans son chapitre 7 des théorèmes de convergence notamment la convergence étroite les grands nombres composent le chapitre 8 les premières notions sur les martingales forment l'essentiel du chapitre 9 les chapitres 5 et 6 sont consacrés aux fonctions caractéristiques et aux lois usuelles.

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Méthodes de Monte-Carlo et processus stochastiques / Emmanuel Gobet (2013) / 978-2-7302-1616-6

Public ISBD Titre : Méthodes de Monte-Carlo et processus stochastiques : du lineaire au non-lineaire. Type de document : texte imprimé Auteurs : Emmanuel Gobet Editeur : Palaiseau : lEcole polytechnique Année de publication : 2013 Importance : 1 vol. (XI-235 p.) Présentation : Couv. ill. en coul.photos Format : 24 cm ISBN/ISSN/EAN : 978-2-7302-1616-6 Note générale : Bibliogr. p. 223-232. Index Langues : Français (fre) Catégories : 51 Mathématiques :519.2 Probabilité. Statistique mathématique Tags : Méthodes de Monte-Carlo  Processus stochastiques  Simulation numérique  Équations différentielles stochastiques  Analyse numérique  Modélisation probabiliste  Finance mathématique. Index. décimale : 519.21 Résumé : Méthodes de Monte-Carlo et processus stochastiques : du linéaire au non-linéaire de Emmanuel Gobet propose une étude approfondie des méthodes de simulation probabiliste appliquées aux processus stochastiques. L’ouvrage expose les fondements théoriques des méthodes de Monte-Carlo, puis développe leurs applications à la résolution numérique de problèmes linéaires et non linéaires, notamment dans le cadre des équations différentielles stochastiques. Il met en évidence les aspects de convergence, d’approximation et d’erreur, tout en présentant des exemples issus de la finance mathématique, de la physique et de l’ingénierie. Destiné aux étudiants avancés et aux chercheurs, ce livre offre une synthèse rigoureuse entre théorie probabiliste et techniques numériques modernes. Méthodes de Monte-Carlo et processus stochastiques : du lineaire au non-lineaire. [texte imprimé] / Emmanuel Gobet . - Palaiseau : lEcole polytechnique, 2013 . - 1 vol. (XI-235 p.) : Couv. ill. en coul.photos ; 24 cm. ISBN : 978-2-7302-1616-6 Bibliogr. p. 223-232. Index Langues : Français (fre) Catégories : 51 Mathématiques :519.2 Probabilité. Statistique mathématique Tags : Méthodes de Monte-Carlo  Processus stochastiques  Simulation numérique  Équations différentielles stochastiques  Analyse numérique  Modélisation probabiliste  Finance mathématique. Index. décimale : 519.21 Résumé : Méthodes de Monte-Carlo et processus stochastiques : du linéaire au non-linéaire de Emmanuel Gobet propose une étude approfondie des méthodes de simulation probabiliste appliquées aux processus stochastiques. L’ouvrage expose les fondements théoriques des méthodes de Monte-Carlo, puis développe leurs applications à la résolution numérique de problèmes linéaires et non linéaires, notamment dans le cadre des équations différentielles stochastiques. Il met en évidence les aspects de convergence, d’approximation et d’erreur, tout en présentant des exemples issus de la finance mathématique, de la physique et de l’ingénierie. Destiné aux étudiants avancés et aux chercheurs, ce livre offre une synthèse rigoureuse entre théorie probabiliste et techniques numériques modernes.

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Mouvement brownien, martingales et calcul stochastique / Jean-François Le Gall (2013) / 978-3-642-31897-9

Public ISBD Titre : Mouvement brownien, martingales et calcul stochastique Type de document : texte imprimé Auteurs : Jean-François Le Gall Editeur : Heidelberg : Springer Année de publication : 2013 Collection : Mathématiques et applications (Paris), ISSN 1154-483X num. 71 Importance : 1 vol. (VIII-176 p.) Présentation : Couv. coul. Format : 24 cm ISBN/ISSN/EAN : 978-3-642-31897-9 Note générale : Contient des exercices. En appendices : Lemme de classe monotone ; Martingales discrètes La couv. porte en plus : "SMAI". - Etudiants en master - 1 Vecteurs et processus gaussiens 2 Le mouvement brownien 3 Filtrations et martingales 4 Semimartingales continues 5 Intégrale stochastique 6 Théorie générale des processus de Markov 7 Equations différentielles stochastiques Appendice A1. Lemme de classe monotone Appendice A2. Martingales discrètes Annexes : Bibliogr. p. 173. Index Langues : Français (fre) Catégories : 51 Mathématiques :519.2 Probabilité. Statistique mathématique Tags : Mouvement brownien  Martingales  Calcul stochastique  Intégrale d’Itô  Processus stochastiques  Équations différentielles stochastiques  Théorie des probabilités Index. décimale : 519.21 Résumé : La 4e de couverture indique : "Cet ouvrage propose une approche concise mais complète de la théorie de l'intégrale stochastique dans le cadre général des semimartingales continues. Après une introduction au mouvement brownien et à ses principales propriétés, les martingales et les semimartingales continues sont présentées en détail avant la construction de l'intégrale stochastique. Les outils du calcul stochastique, incluant la formule d'Itô, le théorème d'arrêt et de nombreuses applications, sont traités de manière rigoureuse. Le livre contient aussi un chapitre sur les processus de Markov et un autre sur les équations différentielles stochastiques, avec une preuve détaillée des propriétés markoviennes des solutions. De nombreux exercices permettent au lecteur de se familiariser avec les techniques du calcul stochastique." Mouvement brownien, martingales et calcul stochastique [texte imprimé] / Jean-François Le Gall . - Heidelberg : Springer, 2013 . - 1 vol. (VIII-176 p.) : Couv. coul. ; 24 cm. - (Mathématiques et applications (Paris), ISSN 1154-483X; 71) . ISBN : 978-3-642-31897-9 Contient des exercices. En appendices : Lemme de classe monotone ; Martingales discrètes La couv. porte en plus : "SMAI". - Etudiants en master - 1 Vecteurs et processus gaussiens 2 Le mouvement brownien 3 Filtrations et martingales 4 Semimartingales continues 5 Intégrale stochastique 6 Théorie générale des processus de Markov 7 Equations différentielles stochastiques Appendice A1. Lemme de classe monotone Appendice A2. Martingales discrètes Annexes : Bibliogr. p. 173. Index Langues : Français (fre) Catégories : 51 Mathématiques :519.2 Probabilité. Statistique mathématique Tags : Mouvement brownien  Martingales  Calcul stochastique  Intégrale d’Itô  Processus stochastiques  Équations différentielles stochastiques  Théorie des probabilités Index. décimale : 519.21 Résumé : La 4e de couverture indique : "Cet ouvrage propose une approche concise mais complète de la théorie de l'intégrale stochastique dans le cadre général des semimartingales continues. Après une introduction au mouvement brownien et à ses principales propriétés, les martingales et les semimartingales continues sont présentées en détail avant la construction de l'intégrale stochastique. Les outils du calcul stochastique, incluant la formule d'Itô, le théorème d'arrêt et de nombreuses applications, sont traités de manière rigoureuse. Le livre contient aussi un chapitre sur les processus de Markov et un autre sur les équations différentielles stochastiques, avec une preuve détaillée des propriétés markoviennes des solutions. De nombreux exercices permettent au lecteur de se familiariser avec les techniques du calcul stochastique."

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PRATICUM Informatique / A.N. Dudin (2010) / 978-9961-0-1368-7

Public ISBD Titre : PRATICUM Informatique : De théorie des files d'attente. Type de document : texte imprimé Auteurs : A.N. Dudin ; Melenets Y.V. Medvedev G.A. Mention d'édition : 2ème éd. Editeur : Alger : OPU Année de publication : 2010 Importance : 214p. Présentation : Couv. ill. Format : 24cm. ISBN/ISSN/EAN : 978-9961-0-1368-7 Note générale : Annex.: le programme combin p.213. Bibliogr.: p.214 Langues : Français (fre) Tags : files d’attente  théorie des files d’attente  chaînes de Markov  processus stochastiques  simulation  informatique  performance des systèmes  modélisation  optimisation  ingénierie. Index. décimale : 519.21 Résumé : Cet ouvrage propose une approche pratique de la théorie des files d’attente, combinant concepts théoriques et exercices informatiques. Les auteurs présentent les modèles classiques de files d’attente, les processus stochastiques associés, les chaînes de Markov et les méthodes de simulation. Chaque chapitre inclut des travaux pratiques permettant de mettre en œuvre les modèles à l’aide de l’informatique, afin d’analyser les performances des systèmes de service ou de production. Destiné aux étudiants en informatique, mathématiques appliquées et ingénierie, le livre permet de comprendre, simuler et optimiser les systèmes soumis à des flux aléatoires. PRATICUM Informatique : De théorie des files d'attente. [texte imprimé] / A.N. Dudin ; Melenets Y.V. Medvedev G.A.  . -  2ème éd. . - Alger : OPU, 2010 . - 214p. : Couv. ill. ; 24cm. ISBN : 978-9961-0-1368-7 Annex.: le programme combin p.213. Bibliogr.: p.214 Langues : Français (fre) Tags : files d’attente  théorie des files d’attente  chaînes de Markov  processus stochastiques  simulation  informatique  performance des systèmes  modélisation  optimisation  ingénierie. Index. décimale : 519.21 Résumé : Cet ouvrage propose une approche pratique de la théorie des files d’attente, combinant concepts théoriques et exercices informatiques. Les auteurs présentent les modèles classiques de files d’attente, les processus stochastiques associés, les chaînes de Markov et les méthodes de simulation. Chaque chapitre inclut des travaux pratiques permettant de mettre en œuvre les modèles à l’aide de l’informatique, afin d’analyser les performances des systèmes de service ou de production. Destiné aux étudiants en informatique, mathématiques appliquées et ingénierie, le livre permet de comprendre, simuler et optimiser les systèmes soumis à des flux aléatoires.

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Probability, Geometry and Integrable Systems / Mark Pinsky (2008) / 978-0-521-17540-1

Public ISBD Titre : Probability, Geometry and Integrable Systems Type de document : texte imprimé Auteurs : Mark Pinsky ; Born Birnir, Auteur Editeur : usa : CUP Année de publication : 2008 Collection : Mathematical Sciences Research Institute Publications num. 55 Importance : 403p. Présentation : couv. ill. en coul. Format : 24cm. ISBN/ISSN/EAN : 978-0-521-17540-1 Langues : Anglais (eng) Catégories : 51 Mathématiques :519.2 Probabilité. Statistique mathématique Tags : Probabilités  Géométrie différentielle  Systèmes intégrables  Processus de diffusion  Mouvement brownien  Équations différentielles  Analyse mathématique  Systèmes dynamiques  Mathématiques appliquées. Index. décimale : 519.21 Résumé : Probability, Geometry and Integrable Systems de Mark Pinsky et Born Birnir explore les interactions profondes entre la théorie des probabilités, la géométrie différentielle et les systèmes intégrables. L’ouvrage met en évidence le rôle des méthodes probabilistes dans l’étude des structures géométriques et des équations différentielles, notamment à travers les processus de diffusion, le mouvement brownien sur les variétés et les liens avec les systèmes dynamiques intégrables. Destiné aux étudiants avancés et chercheurs en mathématiques appliquées et théoriques, le livre combine rigueur mathématique et perspectives interdisciplinaires, illustrant comment les outils probabilistes enrichissent l’analyse géométrique et la théorie des systèmes intégrables. Probability, Geometry and Integrable Systems [texte imprimé] / Mark Pinsky ; Born Birnir, Auteur . - usa : CUP, 2008 . - 403p. : couv. ill. en coul. ; 24cm.. - (Mathematical Sciences Research Institute Publications; 55) . ISBN : 978-0-521-17540-1 Langues : Anglais (eng) Catégories : 51 Mathématiques :519.2 Probabilité. Statistique mathématique Tags : Probabilités  Géométrie différentielle  Systèmes intégrables  Processus de diffusion  Mouvement brownien  Équations différentielles  Analyse mathématique  Systèmes dynamiques  Mathématiques appliquées. Index. décimale : 519.21 Résumé : Probability, Geometry and Integrable Systems de Mark Pinsky et Born Birnir explore les interactions profondes entre la théorie des probabilités, la géométrie différentielle et les systèmes intégrables. L’ouvrage met en évidence le rôle des méthodes probabilistes dans l’étude des structures géométriques et des équations différentielles, notamment à travers les processus de diffusion, le mouvement brownien sur les variétés et les liens avec les systèmes dynamiques intégrables. Destiné aux étudiants avancés et chercheurs en mathématiques appliquées et théoriques, le livre combine rigueur mathématique et perspectives interdisciplinaires, illustrant comment les outils probabilistes enrichissent l’analyse géométrique et la théorie des systèmes intégrables.

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Processus aléatoires à temps discret / Jacques FRANCHI (2013) / 978-2-7298-7752-1

Public ISBD Titre : Processus aléatoires à temps discret : Cours, exercices et problèmes corrigés Type de document : texte imprimé Auteurs : Jacques FRANCHI, Auteur Editeur : Paris : Ellipses Année de publication : 2013 Importance : 1 vol. (347 p.) Présentation : Couv. ill. en coul.photos Format : 24 cm ISBN/ISSN/EAN : 978-2-7298-7752-1 Note générale : Bibliogr. p. 345-347 Langues : Français (fre) Catégories : 51 Mathématiques :519.2 Probabilité. Statistique mathématique Tags : Processus stochastiques  Temps discret  Chaînes de Markov  Martingales  Processus de renouvellement  Probabilités appliquées Index. décimale : 519.21 Résumé : Processus aléatoires à temps discret : Cours, exercices et problèmes corrigés de Jacques Franchi est un manuel pédagogique consacré à l’étude des processus stochastiques évoluant en temps discret. L’ouvrage combine exposé théorique et pratique en proposant des cours détaillés, accompagnés d’exercices et de problèmes corrigés, permettant de maîtriser les concepts fondamentaux : chaînes de Markov, martingales discrètes, processus de renouvellement et applications variées. Destiné aux étudiants en mathématiques, statistique et disciplines appliquées, il favorise la compréhension progressive des méthodes probabilistes et de leurs applications concrètes. Processus aléatoires à temps discret : Cours, exercices et problèmes corrigés [texte imprimé] / Jacques FRANCHI, Auteur . - Paris : Ellipses, 2013 . - 1 vol. (347 p.) : Couv. ill. en coul.photos ; 24 cm. ISBN : 978-2-7298-7752-1 Bibliogr. p. 345-347 Langues : Français (fre) Catégories : 51 Mathématiques :519.2 Probabilité. Statistique mathématique Tags : Processus stochastiques  Temps discret  Chaînes de Markov  Martingales  Processus de renouvellement  Probabilités appliquées Index. décimale : 519.21 Résumé : Processus aléatoires à temps discret : Cours, exercices et problèmes corrigés de Jacques Franchi est un manuel pédagogique consacré à l’étude des processus stochastiques évoluant en temps discret. L’ouvrage combine exposé théorique et pratique en proposant des cours détaillés, accompagnés d’exercices et de problèmes corrigés, permettant de maîtriser les concepts fondamentaux : chaînes de Markov, martingales discrètes, processus de renouvellement et applications variées. Destiné aux étudiants en mathématiques, statistique et disciplines appliquées, il favorise la compréhension progressive des méthodes probabilistes et de leurs applications concrètes.

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Processus et intégrales stochastiques / Jean-Claude Laleuf (2014) / 978-2-7298-8677-6

Public ISBD Titre : Processus et intégrales stochastiques : cours et exercices Type de document : texte imprimé Auteurs : Jean-Claude Laleuf Editeur : Paris : Ellipses Année de publication : 2014 Collection : Références sciences, ISSN 2260-8044 Importance : 1 vol. (476 p.) Présentation : couv. ill. en coul. Format : 24 cm ISBN/ISSN/EAN : 978-2-7298-8677-6 Note générale : Titre de couv. : "Processus et intégrales stochastiques : cours et exercices" Annexes : Bibliogr. p. [471]. Index Langues : Français (fre) Catégories : 51 Mathématiques :519.2 Probabilité. Statistique mathématique Tags : Processus stochastiques  Intégrale d’Itô  Mouvement brownien  Martingales  Équations différentielles stochastiques  Calcul stochastique  Probabilités  Modélisation aléatoire  Finance mathématique Index. décimale : 519.21 Résumé : Résumé : Cet ouvrage de Jean-Claude LALEUF propose un cours approfondi sur les processus et les intégrales stochastiques, destiné aux étudiants avancés en mathématiques, statistique ou finance quantitative. Il développe les fondements théoriques des processus aléatoires, notamment les martingales, le mouvement brownien et les processus de diffusion, avant d’aborder la construction et les propriétés de l’intégrale stochastique d’Itô. L’auteur présente également les équations différentielles stochastiques et leurs applications, en particulier dans les domaines de la modélisation aléatoire et de la finance. De nombreux exercices corrigés accompagnent le cours afin de renforcer la compréhension des concepts et la maîtrise des techniques de calcul stochastique. Processus et intégrales stochastiques : cours et exercices [texte imprimé] / Jean-Claude Laleuf . - Paris : Ellipses, 2014 . - 1 vol. (476 p.) : couv. ill. en coul. ; 24 cm. - (Références sciences, ISSN 2260-8044) . ISBN : 978-2-7298-8677-6 Titre de couv. : "Processus et intégrales stochastiques : cours et exercices" Annexes : Bibliogr. p. [471]. Index Langues : Français (fre) Catégories : 51 Mathématiques :519.2 Probabilité. Statistique mathématique Tags : Processus stochastiques  Intégrale d’Itô  Mouvement brownien  Martingales  Équations différentielles stochastiques  Calcul stochastique  Probabilités  Modélisation aléatoire  Finance mathématique Index. décimale : 519.21 Résumé : Résumé : Cet ouvrage de Jean-Claude LALEUF propose un cours approfondi sur les processus et les intégrales stochastiques, destiné aux étudiants avancés en mathématiques, statistique ou finance quantitative. Il développe les fondements théoriques des processus aléatoires, notamment les martingales, le mouvement brownien et les processus de diffusion, avant d’aborder la construction et les propriétés de l’intégrale stochastique d’Itô. L’auteur présente également les équations différentielles stochastiques et leurs applications, en particulier dans les domaines de la modélisation aléatoire et de la finance. De nombreux exercices corrigés accompagnent le cours afin de renforcer la compréhension des concepts et la maîtrise des techniques de calcul stochastique.

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Processus de markov a temps continu et applications / Florin Avram (2012) / 978-3-8417-8948-8

Public ISBD Titre : Processus de markov a temps continu et applications : Quelques contributions à la théorie des files d'attente et à la théorie de la ruine. Type de document : texte imprimé Auteurs : Florin Avram ; Fotso Laure Pauline Donatien Chedom Fotso, Auteur Editeur : Allemagne : Editions universitaires européennes Année de publication : 2012 Importance : 174 p. Présentation : Couv. ill. en coul.photos Format : 22cm ISBN/ISSN/EAN : 978-3-8417-8948-8 Note générale : Bibligr.1: p.87, bibligr.2 p.: 143, tbl, figr. Langues : Français (fre) Catégories : 51 Mathématiques :519.2 Probabilité. Statistique mathématique Tags : Processus de Markov  Temps continu  Chaînes de Markov  Théorie des files d’attente  Théorie de la ruine  Générateurs infinitésimaux  Modélisation probabiliste Index. décimale : 519.21 Résumé : *Processus de Markov à temps continu et applications : Quelques contributions à la théorie des files d’attente et à la théorie de la ruine* de Florin Avram et Fotso Laure Pauline Donatien Chedom approfondit l’étude des chaînes de Markov en temps continu avec un focus sur des applications spécifiques en théorie des files d’attente et en théorie de la ruine en assurance. L’ouvrage présente les concepts fondamentaux : générateurs infinitésimaux, états récurrents et transitoires, temps d’atteinte et probabilités de ruine, tout en illustrant ces notions par des modèles concrets et des exemples numériques. Il s’adresse aux étudiants avancés, chercheurs et praticiens souhaitant appliquer la théorie des processus stochastiques à la modélisation de systèmes dynamiques et à l’analyse des risques. Processus de markov a temps continu et applications : Quelques contributions à la théorie des files d'attente et à la théorie de la ruine. [texte imprimé] / Florin Avram ; Fotso Laure Pauline Donatien Chedom Fotso, Auteur . - Allemagne : Editions universitaires européennes, 2012 . - 174 p. : Couv. ill. en coul.photos ; 22cm. ISBN : 978-3-8417-8948-8 Bibligr.1: p.87, bibligr.2 p.: 143, tbl, figr. Langues : Français (fre) Catégories : 51 Mathématiques :519.2 Probabilité. Statistique mathématique Tags : Processus de Markov  Temps continu  Chaînes de Markov  Théorie des files d’attente  Théorie de la ruine  Générateurs infinitésimaux  Modélisation probabiliste Index. décimale : 519.21 Résumé : *Processus de Markov à temps continu et applications : Quelques contributions à la théorie des files d’attente et à la théorie de la ruine* de Florin Avram et Fotso Laure Pauline Donatien Chedom approfondit l’étude des chaînes de Markov en temps continu avec un focus sur des applications spécifiques en théorie des files d’attente et en théorie de la ruine en assurance. L’ouvrage présente les concepts fondamentaux : générateurs infinitésimaux, états récurrents et transitoires, temps d’atteinte et probabilités de ruine, tout en illustrant ces notions par des modèles concrets et des exemples numériques. Il s’adresse aux étudiants avancés, chercheurs et praticiens souhaitant appliquer la théorie des processus stochastiques à la modélisation de systèmes dynamiques et à l’analyse des risques.

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Processus stochastiques - Processus de Poisson, chaines de Markov et Martingales / Dominique Foata (2004) / 978-2-10-048850-6

Public ISBD Titre : Processus stochastiques - Processus de Poisson, chaines de Markov et Martingales Type de document : texte imprimé Auteurs : Dominique Foata ; Aim?e Fuchs Editeur : Paris : Dunod Année de publication : 2004 Collection : Aide-M?emoire Importance : 256 p Présentation : Couv. ill. en coul. Format : 24 cm ISBN/ISSN/EAN : 978-2-10-048850-6 Langues : Français (fre) Catégories : 51 Mathématiques :519.2 Probabilité. Statistique mathématique Tags : Processus stochastiques  Processus de Poisson  Chaînes de Markov  Martingales  Probabilités  Modélisation  Applications. Index. décimale : 519.21 Résumé : Cet ouvrage offre une introduction claire et concise aux processus stochastiques, en mettant l’accent sur les processus de Poisson, les chaînes de Markov et les martingales. Il présente les concepts fondamentaux de manière progressive, avec des définitions, des propriétés clés, des exemples illustratifs et des applications pratiques. Destiné aux étudiants en mathématiques, probabilités et statistiques, ainsi qu’aux ingénieurs, le livre permet de comprendre le comportement aléatoire des systèmes dynamiques et fournit des outils pour l’analyse et la modélisation probabiliste. Processus stochastiques - Processus de Poisson, chaines de Markov et Martingales [texte imprimé] / Dominique Foata ; Aim?e Fuchs . - Paris : Dunod, 2004 . - 256 p : Couv. ill. en coul. ; 24 cm. - (Aide-M?emoire) . ISBN : 978-2-10-048850-6 Langues : Français (fre) Catégories : 51 Mathématiques :519.2 Probabilité. Statistique mathématique Tags : Processus stochastiques  Processus de Poisson  Chaînes de Markov  Martingales  Probabilités  Modélisation  Applications. Index. décimale : 519.21 Résumé : Cet ouvrage offre une introduction claire et concise aux processus stochastiques, en mettant l’accent sur les processus de Poisson, les chaînes de Markov et les martingales. Il présente les concepts fondamentaux de manière progressive, avec des définitions, des propriétés clés, des exemples illustratifs et des applications pratiques. Destiné aux étudiants en mathématiques, probabilités et statistiques, ainsi qu’aux ingénieurs, le livre permet de comprendre le comportement aléatoire des systèmes dynamiques et fournit des outils pour l’analyse et la modélisation probabiliste.

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Réseaux et files d'attente / Philippe Robert (2000) / 978-3-540-67872-4

Public ISBD Titre : Réseaux et files d'attente : méthodes probabilistes Type de document : texte imprimé Auteurs : Philippe Robert Editeur : Berlin : Springer Année de publication : 2000 Collection : Mathematiques & applications num. 35 Importance : XII-368 p. Présentation : Couv. coul. Format : 24 cm ISBN/ISSN/EAN : 978-3-540-67872-4 Note générale : Bibliogr. p. [357]-359. Index Langues : Français (fre) Tags : réseaux  files d’attente  méthodes probabilistes  chaînes de Markov  processus de Poisson  performance des systèmes  mathématiques appliquées  modélisation  analyse stochastique. Index. décimale : 519.21 Résumé : Dans cet ouvrage, Philippe Robert présente les fondements probabilistes des réseaux et des files d’attente, en combinant rigueur mathématique et applications pratiques. Le livre aborde les modèles classiques de files d’attente, les chaînes de Markov, les processus de Poisson et les systèmes en réseau, en expliquant comment analyser la performance et le comportement des systèmes de communication ou de service. Destiné aux étudiants en mathématiques appliquées, informatique et ingénierie, ainsi qu’aux chercheurs, cet ouvrage fournit les outils probabilistes nécessaires pour modéliser, analyser et optimiser des systèmes complexes où le hasard et la congestion jouent un rôle déterminant. Réseaux et files d'attente : méthodes probabilistes [texte imprimé] / Philippe Robert . - Berlin : Springer, 2000 . - XII-368 p. : Couv. coul. ; 24 cm. - (Mathematiques & applications; 35) . ISBN : 978-3-540-67872-4 Bibliogr. p. [357]-359. Index Langues : Français (fre) Tags : réseaux  files d’attente  méthodes probabilistes  chaînes de Markov  processus de Poisson  performance des systèmes  mathématiques appliquées  modélisation  analyse stochastique. Index. décimale : 519.21 Résumé : Dans cet ouvrage, Philippe Robert présente les fondements probabilistes des réseaux et des files d’attente, en combinant rigueur mathématique et applications pratiques. Le livre aborde les modèles classiques de files d’attente, les chaînes de Markov, les processus de Poisson et les systèmes en réseau, en expliquant comment analyser la performance et le comportement des systèmes de communication ou de service. Destiné aux étudiants en mathématiques appliquées, informatique et ingénierie, ainsi qu’aux chercheurs, cet ouvrage fournit les outils probabilistes nécessaires pour modéliser, analyser et optimiser des systèmes complexes où le hasard et la congestion jouent un rôle déterminant.

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Statistique de processus de renouvellement et markoviens / Odile Pons (2008) / 978-2-7462-2088-1

Public ISBD Titre : Statistique de processus de renouvellement et markoviens Type de document : texte imprimé Auteurs : Odile Pons, Auteur Editeur : Paris : Hermès science publications Année de publication : 2008 Collection : collection Méthodes stochastiques appliquée Importance : 1 vol. (246 p.) Présentation : couv.coul. Format : 24 cm ISBN/ISSN/EAN : 978-2-7462-2088-1 Prix : 65 EUR Note générale : Bibliogr. p. 239-243. Index Langues : Français (fre) Catégories : 51 Mathématiques :519.2 Probabilité. Statistique mathématique Tags : Processus de renouvellement  Processus markoviens  Estimation non paramétrique  Fonctions de risque  Ergodicité  Processus temporels marqués. Index. décimale : 519.21 Résumé : Cet ouvrage, Statistique de processus de renouvellement et markoviens (Odile Pons, Hermès-Lavoisier, mai 2008), est consacré à l’estimation non paramétrique de fonctions décrivant la loi de processus temporels marqués. Les observations sont partielles en raison de censures et de troncatures des trajectoires : l’auteur présente des estimateurs pour la loi d’une variable aléatoire et pour les fonctions de risque associées Les méthodes développées sont ensuite généralisées aux processus de renouvellement markoviens non homogènes et plus largement aux processus markoviens. L’ouvrage étudie le comportement asymptotique de ces estimateurs et établit l’ergodicité de trajectoires pour plusieurs modèles. On y trouve aussi l’estimation non paramétrique de lois de mélanges et l’estimation (paramétrique et non paramétrique) de lois de processus autorégressifs, offrant ainsi un panorama complet adapté aux étudiants, chercheurs et ingénieurs travaillant en biologie, physique ou autres domaines d’application Statistique de processus de renouvellement et markoviens [texte imprimé] / Odile Pons, Auteur . - Paris : Hermès science publications, 2008 . - 1 vol. (246 p.) : couv.coul. ; 24 cm. - (collection Méthodes stochastiques appliquée) . ISBN : 978-2-7462-2088-1 : 65 EUR Bibliogr. p. 239-243. Index Langues : Français (fre) Catégories : 51 Mathématiques :519.2 Probabilité. Statistique mathématique Tags : Processus de renouvellement  Processus markoviens  Estimation non paramétrique  Fonctions de risque  Ergodicité  Processus temporels marqués. Index. décimale : 519.21 Résumé : Cet ouvrage, Statistique de processus de renouvellement et markoviens (Odile Pons, Hermès-Lavoisier, mai 2008), est consacré à l’estimation non paramétrique de fonctions décrivant la loi de processus temporels marqués. Les observations sont partielles en raison de censures et de troncatures des trajectoires : l’auteur présente des estimateurs pour la loi d’une variable aléatoire et pour les fonctions de risque associées Les méthodes développées sont ensuite généralisées aux processus de renouvellement markoviens non homogènes et plus largement aux processus markoviens. L’ouvrage étudie le comportement asymptotique de ces estimateurs et établit l’ergodicité de trajectoires pour plusieurs modèles. On y trouve aussi l’estimation non paramétrique de lois de mélanges et l’estimation (paramétrique et non paramétrique) de lois de processus autorégressifs, offrant ainsi un panorama complet adapté aux étudiants, chercheurs et ingénieurs travaillant en biologie, physique ou autres domaines d’application

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Systèmes dynamiques discrets non réguliers déterministes ou stochastiques / Jérôme Bastien (2012) / 978-2-7462-3908-1

Public ISBD Titre : Systèmes dynamiques discrets non réguliers déterministes ou stochastiques : applications aux modèles avec frottement ou impact Type de document : texte imprimé Auteurs : Jérôme Bastien ; Frédéric Bernardin, Auteur ; Claude-Henri Lamarque, Auteur Editeur : Lavoisier Année de publication : 2012 Collection : collection Mécanique des structures dirigée par Noël Challamel Importance : 532 p. Présentation : couv.coul. Format : 24 cm ISBN/ISSN/EAN : 978-2-7462-3908-1 Note générale : -Bibliogr. p. 513-529. -Index Langues : Français (fre) Tags : Systèmes dynamiques discrets  Non-régularité  Frottement  Impact  Dynamique non linéaire  Modèles déterministes  Modèles stochastiques  Mécanique Index. décimale : 519.21 Résumé : Cet ouvrage présente différents modèles discrets en dynamique pour la modélisation de phénomènes mécaniques non linéaires liés au frottement ou à l'impact. Les sollicitations sont exposées dans un cadre déterministe et stochastique. Pour ce dernier, le cas de variétés de configuration euclidienne ou riemannienne est abordé. La difficulté réside dans le type d'équations différentielles non linéaires particulières utilisées. Le cadre théorique ainsi que des schémas numériques sont détaillés pour chaque équation. Trois types de problèmes sont d'abord étudiés dans le cas particulier d'un solide à un degré de liberté : la force de frottement, la loi d'impact en déterministe et le frottement dans un cadre stochastique. Ensuite, de nombreux exemples sont commentés et fournissent, dans un cadre théorique ou applicatif, de nombreux modèles accompagnés de leurs schémas numériques. Des rappels théoriques fondamentaux sont proposés ainsi que deux preuves complètes de convergence de schémas numériques dans le cas du frottement déterministe ou stochastique. Systèmes dynamiques discrets non réguliers déterministes ou stochastiques : applications aux modèles avec frottement ou impact [texte imprimé] / Jérôme Bastien ; Frédéric Bernardin, Auteur ; Claude-Henri Lamarque, Auteur . - Lavoisier, 2012 . - 532 p. : couv.coul. ; 24 cm. - (collection Mécanique des structures dirigée par Noël Challamel) . ISBN : 978-2-7462-3908-1 -Bibliogr. p. 513-529. -Index Langues : Français (fre) Tags : Systèmes dynamiques discrets  Non-régularité  Frottement  Impact  Dynamique non linéaire  Modèles déterministes  Modèles stochastiques  Mécanique Index. décimale : 519.21 Résumé : Cet ouvrage présente différents modèles discrets en dynamique pour la modélisation de phénomènes mécaniques non linéaires liés au frottement ou à l'impact. Les sollicitations sont exposées dans un cadre déterministe et stochastique. Pour ce dernier, le cas de variétés de configuration euclidienne ou riemannienne est abordé. La difficulté réside dans le type d'équations différentielles non linéaires particulières utilisées. Le cadre théorique ainsi que des schémas numériques sont détaillés pour chaque équation. Trois types de problèmes sont d'abord étudiés dans le cas particulier d'un solide à un degré de liberté : la force de frottement, la loi d'impact en déterministe et le frottement dans un cadre stochastique. Ensuite, de nombreux exemples sont commentés et fournissent, dans un cadre théorique ou applicatif, de nombreux modèles accompagnés de leurs schémas numériques. Des rappels théoriques fondamentaux sont proposés ainsi que deux preuves complètes de convergence de schémas numériques dans le cas du frottement déterministe ou stochastique.

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