Chaines de Markov / Bruno Sericola (2013) / 978-2-7462-3916-6

Public ISBD Titre : Chaines de Markov : theorie, algorithmes et applications Type de document : texte imprimé Auteurs : Bruno Sericola Editeur : Paris : Hermes science publications-Lavoisier Année de publication : 2013 Collection : Collection Methodes stochastiques appliquees Importance : 1 vol. (389 p.) Format : 24 cm ISBN/ISSN/EAN : 978-2-7462-3916-6 Note générale : Bibliogr. p. 379-386. Index Langues : Français (fre) Catégories : 004 Informatique. Science et technologie de l'informatique.:004.4 Logiciel. Programme:004.42 Programmation. Programmes d'ordinateur:004.421.2 Conception et analyse d'algorithmes Tags : chaînes de Markov  théorie  algorithmes  simulation  applications  probabilités  processus stochastiques  files d’attente  fiabilité  télécommunications  Bruno Sericola Index. décimale : 004.421 Algorithmes pour élaboration du programme Résumé : Cet ouvrage présente de manière complète les chaînes de Markov, en couvrant à la fois la théorie, les méthodes numériques et les applications pratiques. Fondements des chaînes de Markov discrètes et continues, classifications et propriétés. Algorithmes d’analyse et de simulation. Applications en télécommunications, files d’attente, fiabilité, économie et ingénierie. Études de cas et exercices pour renforcer la compréhension des outils stochastiques. Il constitue une référence pour étudiants de master, doctorants, ingénieurs et chercheurs en probabilités appliquées et modélisation stochastique. Chaines de Markov : theorie, algorithmes et applications [texte imprimé] / Bruno Sericola . - Paris : Hermes science publications-Lavoisier, 2013 . - 1 vol. (389 p.) ; 24 cm. - (Collection Methodes stochastiques appliquees) . ISBN : 978-2-7462-3916-6 Bibliogr. p. 379-386. Index Langues : Français (fre) Catégories : 004 Informatique. Science et technologie de l'informatique.:004.4 Logiciel. Programme:004.42 Programmation. Programmes d'ordinateur:004.421.2 Conception et analyse d'algorithmes Tags : chaînes de Markov  théorie  algorithmes  simulation  applications  probabilités  processus stochastiques  files d’attente  fiabilité  télécommunications  Bruno Sericola Index. décimale : 004.421 Algorithmes pour élaboration du programme Résumé : Cet ouvrage présente de manière complète les chaînes de Markov, en couvrant à la fois la théorie, les méthodes numériques et les applications pratiques. Fondements des chaînes de Markov discrètes et continues, classifications et propriétés. Algorithmes d’analyse et de simulation. Applications en télécommunications, files d’attente, fiabilité, économie et ingénierie. Études de cas et exercices pour renforcer la compréhension des outils stochastiques. Il constitue une référence pour étudiants de master, doctorants, ingénieurs et chercheurs en probabilités appliquées et modélisation stochastique.

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Methodes quantitatives en gestion des risques financiers et papillons noirs / Arnaud Clement-Grandcourt (2010) / 978-2-7462-2515-2

Public ISBD Titre : Methodes quantitatives en gestion des risques financiers et papillons noirs Type de document : texte imprimé Auteurs : Arnaud Clement-Grandcourt ; Jacques Janssen, Auteur Editeur : Paris : Hermes science publications-Lavoisier Année de publication : 2010 Collection : Collection Methodes stochastiques appliquees Importance : 1 vol. (362 p.) Présentation : couv. Format : 24 cm ISBN/ISSN/EAN : 978-2-7462-2515-2 Note générale : Bibliogr. p. 347-353. Glossaire Langues : Français (fre) Catégories : 51 Mathématiques :519.2 Probabilité. Statistique mathématique Tags : Gestion des risques financiers  Modélisation stochastique  Value-at-Risk  Risque extrême  Théorie des valeurs extrêmes  Dépendance  Finance quantitative. Index. décimale : 519.237 Résumé : Méthodes quantitatives en gestion des risques financiers et papillons noirs de Arnaud Clément-Grandcourt et Jacques Janssen traite des outils mathématiques et statistiques utilisés dans l’évaluation et la gestion des risques financiers, en mettant un accent particulier sur les événements extrêmes, dits « papillons noirs ». L’ouvrage présente les modèles probabilistes appliqués aux marchés financiers, la modélisation des pertes, les mesures de risque (Value-at-Risk, Expected Shortfall), ainsi que l’analyse des dépendances et des distributions à queues épaisses. Les auteurs combinent théorie stochastique, méthodes numériques et applications concrètes pour fournir aux professionnels et étudiants une approche rigoureuse de la gestion des risques dans des environnements incertains et instables. Methodes quantitatives en gestion des risques financiers et papillons noirs [texte imprimé] / Arnaud Clement-Grandcourt ; Jacques Janssen, Auteur . - Paris : Hermes science publications-Lavoisier, 2010 . - 1 vol. (362 p.) : couv. ; 24 cm. - (Collection Methodes stochastiques appliquees) . ISBN : 978-2-7462-2515-2 Bibliogr. p. 347-353. Glossaire Langues : Français (fre) Catégories : 51 Mathématiques :519.2 Probabilité. Statistique mathématique Tags : Gestion des risques financiers  Modélisation stochastique  Value-at-Risk  Risque extrême  Théorie des valeurs extrêmes  Dépendance  Finance quantitative. Index. décimale : 519.237 Résumé : Méthodes quantitatives en gestion des risques financiers et papillons noirs de Arnaud Clément-Grandcourt et Jacques Janssen traite des outils mathématiques et statistiques utilisés dans l’évaluation et la gestion des risques financiers, en mettant un accent particulier sur les événements extrêmes, dits « papillons noirs ». L’ouvrage présente les modèles probabilistes appliqués aux marchés financiers, la modélisation des pertes, les mesures de risque (Value-at-Risk, Expected Shortfall), ainsi que l’analyse des dépendances et des distributions à queues épaisses. Les auteurs combinent théorie stochastique, méthodes numériques et applications concrètes pour fournir aux professionnels et étudiants une approche rigoureuse de la gestion des risques dans des environnements incertains et instables.

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