Processus et intégrales stochastiques / Jean-Claude Laleuf (2014) / 978-2-7298-8677-6

Public ISBD Titre : Processus et intégrales stochastiques : cours et exercices Type de document : texte imprimé Auteurs : Jean-Claude Laleuf Editeur : Paris : Ellipses Année de publication : 2014 Collection : Références sciences, ISSN 2260-8044 Importance : 1 vol. (476 p.) Présentation : couv. ill. en coul. Format : 24 cm ISBN/ISSN/EAN : 978-2-7298-8677-6 Note générale : Titre de couv. : "Processus et intégrales stochastiques : cours et exercices" Annexes : Bibliogr. p. [471]. Index Langues : Français (fre) Catégories : 51 Mathématiques :519.2 Probabilité. Statistique mathématique Tags : Processus stochastiques  Intégrale d’Itô  Mouvement brownien  Martingales  Équations différentielles stochastiques  Calcul stochastique  Probabilités  Modélisation aléatoire  Finance mathématique Index. décimale : 519.21 Résumé : Résumé : Cet ouvrage de Jean-Claude LALEUF propose un cours approfondi sur les processus et les intégrales stochastiques, destiné aux étudiants avancés en mathématiques, statistique ou finance quantitative. Il développe les fondements théoriques des processus aléatoires, notamment les martingales, le mouvement brownien et les processus de diffusion, avant d’aborder la construction et les propriétés de l’intégrale stochastique d’Itô. L’auteur présente également les équations différentielles stochastiques et leurs applications, en particulier dans les domaines de la modélisation aléatoire et de la finance. De nombreux exercices corrigés accompagnent le cours afin de renforcer la compréhension des concepts et la maîtrise des techniques de calcul stochastique. Processus et intégrales stochastiques : cours et exercices [texte imprimé] / Jean-Claude Laleuf . - Paris : Ellipses, 2014 . - 1 vol. (476 p.) : couv. ill. en coul. ; 24 cm. - (Références sciences, ISSN 2260-8044) . ISBN : 978-2-7298-8677-6 Titre de couv. : "Processus et intégrales stochastiques : cours et exercices" Annexes : Bibliogr. p. [471]. Index Langues : Français (fre) Catégories : 51 Mathématiques :519.2 Probabilité. Statistique mathématique Tags : Processus stochastiques  Intégrale d’Itô  Mouvement brownien  Martingales  Équations différentielles stochastiques  Calcul stochastique  Probabilités  Modélisation aléatoire  Finance mathématique Index. décimale : 519.21 Résumé : Résumé : Cet ouvrage de Jean-Claude LALEUF propose un cours approfondi sur les processus et les intégrales stochastiques, destiné aux étudiants avancés en mathématiques, statistique ou finance quantitative. Il développe les fondements théoriques des processus aléatoires, notamment les martingales, le mouvement brownien et les processus de diffusion, avant d’aborder la construction et les propriétés de l’intégrale stochastique d’Itô. L’auteur présente également les équations différentielles stochastiques et leurs applications, en particulier dans les domaines de la modélisation aléatoire et de la finance. De nombreux exercices corrigés accompagnent le cours afin de renforcer la compréhension des concepts et la maîtrise des techniques de calcul stochastique.

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