PARTIAL DIFFERENTIAL EQUATIONS FOR PROBABILISTS. / Daniel W. Stroock (2008) / 978-1-107-40052-8

Public ISBD Titre : PARTIAL DIFFERENTIAL EQUATIONS FOR PROBABILISTS. Type de document : texte imprimé Auteurs : Daniel W. Stroock Editeur : Cambridge university press Année de publication : 2008 Collection : Cambridge Studies in Advanced Mathematics Importance : 215p. Présentation : couv.coul. Format : 27cm. ISBN/ISSN/EAN : 978-1-107-40052-8 Langues : Anglais (eng) Catégories : 51 Mathématiques :517 Analyse mathématique :517.9 Equation différentielles. Equations intégrales fonctionnelles Tags : Équations aux dérivées partielles  Probabilités  Processus stochastiques  Diffusions  Processus de Markov  Formule de Feynman–Kac  Analyse mathématique Index. décimale : 517.95 Résumé : est un ouvrage avancé qui présente les équations aux dérivées partielles sous l’angle de la théorie des probabilités. Le livre met en évidence les liens profonds entre les EDP et les processus stochastiques, en particulier les diffusions, les processus de Markov et le mouvement brownien, à travers des outils tels que les générateurs, les semi-groupes et la formule de Feynman–Kac. Destiné aux étudiants avancés et chercheurs en probabilités et en analyse, l’ouvrage propose une approche rigoureuse et moderne, illustrant le rôle central des EDP dans la compréhension des phénomènes aléatoires continus. PARTIAL DIFFERENTIAL EQUATIONS FOR PROBABILISTS. [texte imprimé] / Daniel W. Stroock . - Cambridge university press, 2008 . - 215p. : couv.coul. ; 27cm.. - (Cambridge Studies in Advanced Mathematics) . ISBN : 978-1-107-40052-8 Langues : Anglais (eng) Catégories : 51 Mathématiques :517 Analyse mathématique :517.9 Equation différentielles. Equations intégrales fonctionnelles Tags : Équations aux dérivées partielles  Probabilités  Processus stochastiques  Diffusions  Processus de Markov  Formule de Feynman–Kac  Analyse mathématique Index. décimale : 517.95 Résumé : est un ouvrage avancé qui présente les équations aux dérivées partielles sous l’angle de la théorie des probabilités. Le livre met en évidence les liens profonds entre les EDP et les processus stochastiques, en particulier les diffusions, les processus de Markov et le mouvement brownien, à travers des outils tels que les générateurs, les semi-groupes et la formule de Feynman–Kac. Destiné aux étudiants avancés et chercheurs en probabilités et en analyse, l’ouvrage propose une approche rigoureuse et moderne, illustrant le rôle central des EDP dans la compréhension des phénomènes aléatoires continus.

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