Methodes quantitatives en gestion des risques financiers et papillons noirs / Arnaud Clement-Grandcourt (2010) / 978-2-7462-2515-2

Public ISBD Titre : Methodes quantitatives en gestion des risques financiers et papillons noirs Type de document : texte imprimé Auteurs : Arnaud Clement-Grandcourt ; Jacques Janssen, Auteur Editeur : Paris : Hermes science publications-Lavoisier Année de publication : 2010 Collection : Collection Methodes stochastiques appliquees Importance : 1 vol. (362 p.) Présentation : couv. Format : 24 cm ISBN/ISSN/EAN : 978-2-7462-2515-2 Note générale : Bibliogr. p. 347-353. Glossaire Langues : Français (fre) Catégories : 51 Mathématiques :519.2 Probabilité. Statistique mathématique Tags : Gestion des risques financiers  Modélisation stochastique  Value-at-Risk  Risque extrême  Théorie des valeurs extrêmes  Dépendance  Finance quantitative. Index. décimale : 519.237 Résumé : Méthodes quantitatives en gestion des risques financiers et papillons noirs de Arnaud Clément-Grandcourt et Jacques Janssen traite des outils mathématiques et statistiques utilisés dans l’évaluation et la gestion des risques financiers, en mettant un accent particulier sur les événements extrêmes, dits « papillons noirs ». L’ouvrage présente les modèles probabilistes appliqués aux marchés financiers, la modélisation des pertes, les mesures de risque (Value-at-Risk, Expected Shortfall), ainsi que l’analyse des dépendances et des distributions à queues épaisses. Les auteurs combinent théorie stochastique, méthodes numériques et applications concrètes pour fournir aux professionnels et étudiants une approche rigoureuse de la gestion des risques dans des environnements incertains et instables. Methodes quantitatives en gestion des risques financiers et papillons noirs [texte imprimé] / Arnaud Clement-Grandcourt ; Jacques Janssen, Auteur . - Paris : Hermes science publications-Lavoisier, 2010 . - 1 vol. (362 p.) : couv. ; 24 cm. - (Collection Methodes stochastiques appliquees) . ISBN : 978-2-7462-2515-2 Bibliogr. p. 347-353. Glossaire Langues : Français (fre) Catégories : 51 Mathématiques :519.2 Probabilité. Statistique mathématique Tags : Gestion des risques financiers  Modélisation stochastique  Value-at-Risk  Risque extrême  Théorie des valeurs extrêmes  Dépendance  Finance quantitative. Index. décimale : 519.237 Résumé : Méthodes quantitatives en gestion des risques financiers et papillons noirs de Arnaud Clément-Grandcourt et Jacques Janssen traite des outils mathématiques et statistiques utilisés dans l’évaluation et la gestion des risques financiers, en mettant un accent particulier sur les événements extrêmes, dits « papillons noirs ». L’ouvrage présente les modèles probabilistes appliqués aux marchés financiers, la modélisation des pertes, les mesures de risque (Value-at-Risk, Expected Shortfall), ainsi que l’analyse des dépendances et des distributions à queues épaisses. Les auteurs combinent théorie stochastique, méthodes numériques et applications concrètes pour fournir aux professionnels et étudiants une approche rigoureuse de la gestion des risques dans des environnements incertains et instables.

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