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Auteur Arnaud Clement-Grandcourt |
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Faire une suggestion Affiner la rechercheGestion des risques financiers et papillons noirs / Arnaud Clement-Grandcourt (2010) / 978-2-7462-2379-0
Titre : Gestion des risques financiers et papillons noirs : méthodes qualitatives. Type de document : texte imprimé Auteurs : Arnaud Clement-Grandcourt, Auteur ; Jacques Janssen (1938-....), Auteur Editeur : Paris : Lavoisier Année de publication : 2010 Importance : 1 vol. (320 p.) Présentation : couv.coul. Format : 24 cm ISBN/ISSN/EAN : 978-2-7462-2379-0 Prix : 70 EUR Note générale : Bibliogr. p. 309-315. Glossaire Langues : Français (fre) Tags : Gestion de portefeuille Guides manuels etc. Gestion du risque Risque financier Modeles économétriques Index. décimale : 332.6 Résumé : Cet ouvrage d’Arnaud Clement-Grandcourt et Jacques Janssen traite de la gestion des risques financiers, en mettant l’accent sur les événements rares et extrêmes, appelés « papillons noirs ». Il présente les concepts fondamentaux de l’évaluation et de la modélisation du risque dans les marchés financiers, les outils quantitatifs pour mesurer et contrôler l’exposition, ainsi que les stratégies de couverture et d’anticipation des crises. Illustré par des exemples pratiques et études de cas, le livre est destiné aux étudiants en finance, aux professionnels de la gestion de portefeuille et aux analystes souhaitant maîtriser les techniques de gestion des risques dans des contextes incertains Gestion des risques financiers et papillons noirs : méthodes qualitatives. [texte imprimé] / Arnaud Clement-Grandcourt, Auteur ; Jacques Janssen (1938-....), Auteur . - Paris : Lavoisier, 2010 . - 1 vol. (320 p.) : couv.coul. ; 24 cm.
ISBN : 978-2-7462-2379-0 : 70 EUR
Bibliogr. p. 309-315. Glossaire
Langues : Français (fre)
Tags : Gestion de portefeuille Guides manuels etc. Gestion du risque Risque financier Modeles économétriques Index. décimale : 332.6 Résumé : Cet ouvrage d’Arnaud Clement-Grandcourt et Jacques Janssen traite de la gestion des risques financiers, en mettant l’accent sur les événements rares et extrêmes, appelés « papillons noirs ». Il présente les concepts fondamentaux de l’évaluation et de la modélisation du risque dans les marchés financiers, les outils quantitatifs pour mesurer et contrôler l’exposition, ainsi que les stratégies de couverture et d’anticipation des crises. Illustré par des exemples pratiques et études de cas, le livre est destiné aux étudiants en finance, aux professionnels de la gestion de portefeuille et aux analystes souhaitant maîtriser les techniques de gestion des risques dans des contextes incertains Exemplaires(0)
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Titre : Methodes quantitatives en gestion des risques financiers et papillons noirs Type de document : texte imprimé Auteurs : Arnaud Clement-Grandcourt ; Jacques Janssen, Auteur Editeur : Paris : Hermes science publications-Lavoisier Année de publication : 2010 Collection : Collection Methodes stochastiques appliquees Importance : 1 vol. (362 p.) Présentation : couv. Format : 24 cm ISBN/ISSN/EAN : 978-2-7462-2515-2 Note générale : Bibliogr. p. 347-353. Glossaire Langues : Français (fre) Catégories : 51 Mathématiques :519.2 Probabilité. Statistique mathématique Tags : Gestion des risques financiers Modélisation stochastique Value-at-Risk Risque extrême Théorie des valeurs extrêmes Dépendance Finance quantitative. Index. décimale : 519.237 Résumé : Méthodes quantitatives en gestion des risques financiers et papillons noirs de Arnaud Clément-Grandcourt et Jacques Janssen traite des outils mathématiques et statistiques utilisés dans l’évaluation et la gestion des risques financiers, en mettant un accent particulier sur les événements extrêmes, dits « papillons noirs ». L’ouvrage présente les modèles probabilistes appliqués aux marchés financiers, la modélisation des pertes, les mesures de risque (Value-at-Risk, Expected Shortfall), ainsi que l’analyse des dépendances et des distributions à queues épaisses. Les auteurs combinent théorie stochastique, méthodes numériques et applications concrètes pour fournir aux professionnels et étudiants une approche rigoureuse de la gestion des risques dans des environnements incertains et instables. Methodes quantitatives en gestion des risques financiers et papillons noirs [texte imprimé] / Arnaud Clement-Grandcourt ; Jacques Janssen, Auteur . - Paris : Hermes science publications-Lavoisier, 2010 . - 1 vol. (362 p.) : couv. ; 24 cm. - (Collection Methodes stochastiques appliquees) .
ISBN : 978-2-7462-2515-2
Bibliogr. p. 347-353. Glossaire
Langues : Français (fre)
Catégories : 51 Mathématiques :519.2 Probabilité. Statistique mathématique Tags : Gestion des risques financiers Modélisation stochastique Value-at-Risk Risque extrême Théorie des valeurs extrêmes Dépendance Finance quantitative. Index. décimale : 519.237 Résumé : Méthodes quantitatives en gestion des risques financiers et papillons noirs de Arnaud Clément-Grandcourt et Jacques Janssen traite des outils mathématiques et statistiques utilisés dans l’évaluation et la gestion des risques financiers, en mettant un accent particulier sur les événements extrêmes, dits « papillons noirs ». L’ouvrage présente les modèles probabilistes appliqués aux marchés financiers, la modélisation des pertes, les mesures de risque (Value-at-Risk, Expected Shortfall), ainsi que l’analyse des dépendances et des distributions à queues épaisses. Les auteurs combinent théorie stochastique, méthodes numériques et applications concrètes pour fournir aux professionnels et étudiants une approche rigoureuse de la gestion des risques dans des environnements incertains et instables. Exemplaires(0)
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