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Auteur Ekkehard Kopp |
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Titre : From Measures to Itô Integrals Type de document : texte imprimé Auteurs : Ekkehard Kopp Editeur : cambridge : Cambridge Année de publication : 2011 Collection : AIMS Library Series Importance : 120p. Présentation : couv.coul. Format : 24cm ISBN/ISSN/EAN : 978-1-107-40086-3 Langues : Anglais (eng) Catégories : 51 Mathématiques :519.2 Probabilité. Statistique mathématique Tags : théorie de la mesure probabilité processus stochastiques martingales intégrale d’Itô calcul stochastique espérance conditionnelle mouvement brownien analyse mathématique finance mathématique Index. décimale : 519.216 Résumé : From Measures to Itô Integrals gives a clear account of measure theory, leading via L2-theory to Brownian motion, Itô integrals and a brief look at martingale calculus. Modern probability theory and the applications of stochastic processes rely heavily on an understanding of basic measure theory. This text is ideal preparation for graduate-level courses in mathematical finance and perfect for any reader seeking a basic understanding of the mathematics underpinning the various applications of Itô calculus. From Measures to Itô Integrals [texte imprimé] / Ekkehard Kopp . - cambridge : Cambridge, 2011 . - 120p. : couv.coul. ; 24cm. - (AIMS Library Series) .
ISBN : 978-1-107-40086-3
Langues : Anglais (eng)
Catégories : 51 Mathématiques :519.2 Probabilité. Statistique mathématique Tags : théorie de la mesure probabilité processus stochastiques martingales intégrale d’Itô calcul stochastique espérance conditionnelle mouvement brownien analyse mathématique finance mathématique Index. décimale : 519.216 Résumé : From Measures to Itô Integrals gives a clear account of measure theory, leading via L2-theory to Brownian motion, Itô integrals and a brief look at martingale calculus. Modern probability theory and the applications of stochastic processes rely heavily on an understanding of basic measure theory. This text is ideal preparation for graduate-level courses in mathematical finance and perfect for any reader seeking a basic understanding of the mathematics underpinning the various applications of Itô calculus. Exemplaires(0)
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Titre : Probability for Finance Type de document : texte imprimé Auteurs : Ekkehard Kopp ; JAN MALCZAK, Auteur ; TOMASZ ZASTAWNIAK, Auteur Editeur : NEW YORK : Cambridge university press Année de publication : 2014 Collection : MASTERING MATHEMATICAL FINANCE Importance : 188p. Présentation : couv.coul Format : 23cm. ISBN/ISSN/EAN : 978-0-521-17557-9 Note générale : index. Langues : Anglais (eng) Catégories : 51 Mathématiques :519.2 Probabilité. Statistique mathématique Tags : probabilité finance mathématique arbitrage martingales mesure risque-neutre produits dérivés processus stochastiques mouvement brownien valorisation d’options modèles financiers Index. décimale : 519.216 Résumé : Students and instructors alike will benefit from this rigorous, unfussy text, which keeps a clear focus on the basic probabilistic concepts required for an understanding of financial market models, including independence and conditioning. Assuming only some calculus and linear algebra, the text develops key results of measure and integration, which are applied to probability spaces and random variables, culminating in central limit theory. Consequently it provides essential prerequisites to graduate-level study of modern finance and, more generally, to the study of stochastic processes. Results are proved carefully and the key concepts are motivated by concrete examples drawn from financial market models. Students can test their understanding through the large number of exercises and worked examples that are integral to the text. Probability for Finance [texte imprimé] / Ekkehard Kopp ; JAN MALCZAK, Auteur ; TOMASZ ZASTAWNIAK, Auteur . - NEW YORK : Cambridge university press, 2014 . - 188p. : couv.coul ; 23cm.. - (MASTERING MATHEMATICAL FINANCE) .
ISBN : 978-0-521-17557-9
index.
Langues : Anglais (eng)
Catégories : 51 Mathématiques :519.2 Probabilité. Statistique mathématique Tags : probabilité finance mathématique arbitrage martingales mesure risque-neutre produits dérivés processus stochastiques mouvement brownien valorisation d’options modèles financiers Index. décimale : 519.216 Résumé : Students and instructors alike will benefit from this rigorous, unfussy text, which keeps a clear focus on the basic probabilistic concepts required for an understanding of financial market models, including independence and conditioning. Assuming only some calculus and linear algebra, the text develops key results of measure and integration, which are applied to probability spaces and random variables, culminating in central limit theory. Consequently it provides essential prerequisites to graduate-level study of modern finance and, more generally, to the study of stochastic processes. Results are proved carefully and the key concepts are motivated by concrete examples drawn from financial market models. Students can test their understanding through the large number of exercises and worked examples that are integral to the text. Exemplaires(0)
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