| Titre : |
Statistique de processus de renouvellement et markoviens |
| Type de document : |
texte imprimé |
| Auteurs : |
Odile Pons, Auteur |
| Editeur : |
Paris : Hermès science publications |
| Année de publication : |
2008 |
| Collection : |
collection Méthodes stochastiques appliquée |
| Importance : |
1 vol. (246 p.) |
| Présentation : |
couv.coul. |
| Format : |
24 cm |
| ISBN/ISSN/EAN : |
978-2-7462-2088-1 |
| Prix : |
65 EUR |
| Note générale : |
Bibliogr. p. 239-243. Index |
| Langues : |
Français (fre) |
| Catégories : |
51 Mathématiques :519.2 Probabilité. Statistique mathématique
|
| Tags : |
Processus de renouvellement Processus markoviens Estimation non paramétrique Fonctions de risque Ergodicité Processus temporels marqués. |
| Index. décimale : |
519.21 |
| Résumé : |
Cet ouvrage, Statistique de processus de renouvellement et markoviens (Odile Pons, Hermès-Lavoisier, mai 2008), est consacré à l’estimation non paramétrique de fonctions décrivant la loi de processus temporels marqués. Les observations sont partielles en raison de censures et de troncatures des trajectoires : l’auteur présente des estimateurs pour la loi d’une variable aléatoire et pour les fonctions de risque associées
Les méthodes développées sont ensuite généralisées aux processus de renouvellement markoviens non homogènes et plus largement aux processus markoviens. L’ouvrage étudie le comportement asymptotique de ces estimateurs et établit l’ergodicité de trajectoires pour plusieurs modèles. On y trouve aussi l’estimation non paramétrique de lois de mélanges et l’estimation (paramétrique et non paramétrique) de lois de processus autorégressifs, offrant ainsi un panorama complet adapté aux étudiants, chercheurs et ingénieurs travaillant en biologie, physique ou autres domaines d’application |
Statistique de processus de renouvellement et markoviens [texte imprimé] / Odile Pons, Auteur . - Paris : Hermès science publications, 2008 . - 1 vol. (246 p.) : couv.coul. ; 24 cm. - ( collection Méthodes stochastiques appliquée) . ISBN : 978-2-7462-2088-1 : 65 EUR Bibliogr. p. 239-243. Index Langues : Français ( fre)
| Catégories : |
51 Mathématiques :519.2 Probabilité. Statistique mathématique
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| Tags : |
Processus de renouvellement Processus markoviens Estimation non paramétrique Fonctions de risque Ergodicité Processus temporels marqués. |
| Index. décimale : |
519.21 |
| Résumé : |
Cet ouvrage, Statistique de processus de renouvellement et markoviens (Odile Pons, Hermès-Lavoisier, mai 2008), est consacré à l’estimation non paramétrique de fonctions décrivant la loi de processus temporels marqués. Les observations sont partielles en raison de censures et de troncatures des trajectoires : l’auteur présente des estimateurs pour la loi d’une variable aléatoire et pour les fonctions de risque associées
Les méthodes développées sont ensuite généralisées aux processus de renouvellement markoviens non homogènes et plus largement aux processus markoviens. L’ouvrage étudie le comportement asymptotique de ces estimateurs et établit l’ergodicité de trajectoires pour plusieurs modèles. On y trouve aussi l’estimation non paramétrique de lois de mélanges et l’estimation (paramétrique et non paramétrique) de lois de processus autorégressifs, offrant ainsi un panorama complet adapté aux étudiants, chercheurs et ingénieurs travaillant en biologie, physique ou autres domaines d’application |
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