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Titre : Mathématiques financières Type de document : texte imprimé Auteurs : Édith GINGLINGER, Auteur ; Jean-Marie HASQUENOPH, Auteur Mention d'édition : 2ème ed. Editeur : 25-Baume-les-Dames : Impr. IME Année de publication : 2006 Collection : Statistique et probabilités appliquées num. 13 Importance : 1 vol. (112 p.) Présentation : couv.coul. Format : 20 cm ISBN/ISSN/EAN : 978-2-7178-5149-6 Prix : 10 EUR Note générale : Bibliogr. p. 105 Langues : Français (fre) Tags : Mathématiques financières mathématiques financières intérêts composés actualisation rentes amortissement flux financiers évaluation financière probabilités appliquées finance Index. décimale : 336.71 Résumé : Cet ouvrage présente les notions fondamentales des mathématiques financières en mettant l’accent sur les outils quantitatifs utilisés pour l’évaluation des placements et la gestion financière. Il aborde les concepts d’intérêts simples et composés, d’actualisation, de rentes, d’amortissement et d’évaluation des flux financiers. L’ouvrage introduit également les bases probabilistes et statistiques nécessaires à la compréhension des modèles financiers. Clair et synthétique, il s’adresse aux étudiants en économie, finance et gestion ainsi qu’aux professionnels souhaitant consolider leurs connaissances en calcul financier. Mathématiques financières [texte imprimé] / Édith GINGLINGER, Auteur ; Jean-Marie HASQUENOPH, Auteur . - 2ème ed. . - Paris : Springer, 2006 . - 1 vol. (112 p.) : couv.coul. ; 20 cm. - (Statistique et probabilités appliquées; 13) .
ISBN : 978-2-7178-5149-6 : 10 EUR
Bibliogr. p. 105
Langues : Français (fre)
Tags : Mathématiques financières mathématiques financières intérêts composés actualisation rentes amortissement flux financiers évaluation financière probabilités appliquées finance Index. décimale : 336.71 Résumé : Cet ouvrage présente les notions fondamentales des mathématiques financières en mettant l’accent sur les outils quantitatifs utilisés pour l’évaluation des placements et la gestion financière. Il aborde les concepts d’intérêts simples et composés, d’actualisation, de rentes, d’amortissement et d’évaluation des flux financiers. L’ouvrage introduit également les bases probabilistes et statistiques nécessaires à la compréhension des modèles financiers. Clair et synthétique, il s’adresse aux étudiants en économie, finance et gestion ainsi qu’aux professionnels souhaitant consolider leurs connaissances en calcul financier. Exemplaires(0)
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Titre : Probabilites et processus stochastiques Type de document : texte imprimé Auteurs : Yves Caumel Editeur : Paris : Springer Année de publication : 2011 Collection : Statistique et probabilités appliquées Importance : 303p. Présentation : couv. ill. en coul. Format : 24 cm ISBN/ISSN/EAN : 978-2-8178-0162-9 Note générale : Bibliogr. p. 295-296. Index Langues : Français (fre) Catégories : 51 Mathématiques :519.2 Probabilité. Statistique mathématique Tags : probabilités processus stochastiques chaînes de Markov variables aléatoires modélisation aléatoire statistiques mathématiques Index. décimale : 519.2 Probabilités et statistiques mathématiques Résumé : ce livre est pour objectif de fournir au lecteur les bases théoriques nécessaire à la maitrise des concepts et des méthodes utilisées en théorie des probabilités, tel qu'elle s'est développée au dix-septième siècle par l'étude des jeux de hasard pour obtenir aujourd'hui à la théorisation de phénomènes aussi complex et différents que les processus de diffusion en physique ou l'évolution des marchés financiers. Probabilites et processus stochastiques [texte imprimé] / Yves Caumel . - Paris : Springer, 2011 . - 303p. : couv. ill. en coul. ; 24 cm. - (Statistique et probabilités appliquées) .
ISBN : 978-2-8178-0162-9
Bibliogr. p. 295-296. Index
Langues : Français (fre)
Catégories : 51 Mathématiques :519.2 Probabilité. Statistique mathématique Tags : probabilités processus stochastiques chaînes de Markov variables aléatoires modélisation aléatoire statistiques mathématiques Index. décimale : 519.2 Probabilités et statistiques mathématiques Résumé : ce livre est pour objectif de fournir au lecteur les bases théoriques nécessaire à la maitrise des concepts et des méthodes utilisées en théorie des probabilités, tel qu'elle s'est développée au dix-septième siècle par l'étude des jeux de hasard pour obtenir aujourd'hui à la théorisation de phénomènes aussi complex et différents que les processus de diffusion en physique ou l'évolution des marchés financiers. Exemplaires(0)
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