Choix optimal des actifs financiers et gestion de portefeuille (2008) / 978-2-7462-2204-5

Public ISBD Titre : Choix optimal des actifs financiers et gestion de portefeuille Type de document : texte imprimé Editeur : Paris : Lavoisier-Hermes Année de publication : 2008 Importance : 266 p ISBN/ISSN/EAN : 978-2-7462-2204-5 Langues : Français (fre) Catégories : 330 Économie en général Mots-clés : finance  gestion de portefeuille  sélection d’actifs  optimisation financière  théorie de Markowitz  risque financier  rendement  modèles factoriels  diversification  évaluation de performance Index. décimale : 330 Économie en général Résumé : Choix optimal des actifs financiers et gestion de portefeuille est un ouvrage consacré aux fondements théoriques et pratiques de la sélection d’actifs et de la construction de portefeuilles financiers. Il présente les méthodes modernes de gestion de portefeuille, notamment la théorie moyenne-variance de Markowitz, l’optimisation sous contraintes, les modèles factoriels, la notion de frontière efficiente et l’arbitrage rendement/risque. Le livre aborde également l’évaluation des performances, la mesure du risque (VaR, volatilité, corrélations), ainsi que les stratégies de diversification. Il constitue un guide rigoureux pour les étudiants, chercheurs et professionnels souhaitant maîtriser les outils quantitatifs de gestion financière. Choix optimal des actifs financiers et gestion de portefeuille [texte imprimé] . - Paris : Lavoisier-Hermes, 2008 . - 266 p. ISBN : 978-2-7462-2204-5 Langues : Français (fre) Catégories : 330 Économie en général Mots-clés : finance  gestion de portefeuille  sélection d’actifs  optimisation financière  théorie de Markowitz  risque financier  rendement  modèles factoriels  diversification  évaluation de performance Index. décimale : 330 Économie en général Résumé : Choix optimal des actifs financiers et gestion de portefeuille est un ouvrage consacré aux fondements théoriques et pratiques de la sélection d’actifs et de la construction de portefeuilles financiers. Il présente les méthodes modernes de gestion de portefeuille, notamment la théorie moyenne-variance de Markowitz, l’optimisation sous contraintes, les modèles factoriels, la notion de frontière efficiente et l’arbitrage rendement/risque. Le livre aborde également l’évaluation des performances, la mesure du risque (VaR, volatilité, corrélations), ainsi que les stratégies de diversification. Il constitue un guide rigoureux pour les étudiants, chercheurs et professionnels souhaitant maîtriser les outils quantitatifs de gestion financière.

Exemplaires(1)

Code-barres	Date d'acquisition	Origine	Cote	Support	Localisation	Section	Disponibilité
2845	330.4 HAM1	Livre	BIB-SE	BIB-SE	Exclu du prêt

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