Mouvement brownien, martingales et calcul stochastique / Jean-François Le Gall (2013) / 978-3-642-31897-9

Public ISBD Titre : Mouvement brownien, martingales et calcul stochastique Type de document : texte imprimé Auteurs : Jean-François Le Gall Editeur : Heidelberg : Springer Année de publication : 2013 Collection : Mathématiques et applications (Paris), ISSN 1154-483X num. 71 Importance : 1 vol. (VIII-176 p.) Présentation : Couv. coul. Format : 24 cm ISBN/ISSN/EAN : 978-3-642-31897-9 Note générale : Contient des exercices. En appendices : Lemme de classe monotone ; Martingales discrètes La couv. porte en plus : "SMAI". - Etudiants en master - 1 Vecteurs et processus gaussiens 2 Le mouvement brownien 3 Filtrations et martingales 4 Semimartingales continues 5 Intégrale stochastique 6 Théorie générale des processus de Markov 7 Equations différentielles stochastiques Appendice A1. Lemme de classe monotone Appendice A2. Martingales discrètes Annexes : Bibliogr. p. 173. Index Langues : Français (fre) Catégories : 51 Mathématiques :519.2 Probabilité. Statistique mathématique Tags : Mouvement brownien  Martingales  Calcul stochastique  Intégrale d’Itô  Processus stochastiques  Équations différentielles stochastiques  Théorie des probabilités Index. décimale : 519.21 Résumé : La 4e de couverture indique : "Cet ouvrage propose une approche concise mais complète de la théorie de l'intégrale stochastique dans le cadre général des semimartingales continues. Après une introduction au mouvement brownien et à ses principales propriétés, les martingales et les semimartingales continues sont présentées en détail avant la construction de l'intégrale stochastique. Les outils du calcul stochastique, incluant la formule d'Itô, le théorème d'arrêt et de nombreuses applications, sont traités de manière rigoureuse. Le livre contient aussi un chapitre sur les processus de Markov et un autre sur les équations différentielles stochastiques, avec une preuve détaillée des propriétés markoviennes des solutions. De nombreux exercices permettent au lecteur de se familiariser avec les techniques du calcul stochastique." Mouvement brownien, martingales et calcul stochastique [texte imprimé] / Jean-François Le Gall . - Heidelberg : Springer, 2013 . - 1 vol. (VIII-176 p.) : Couv. coul. ; 24 cm. - (Mathématiques et applications (Paris), ISSN 1154-483X; 71) . ISBN : 978-3-642-31897-9 Contient des exercices. En appendices : Lemme de classe monotone ; Martingales discrètes La couv. porte en plus : "SMAI". - Etudiants en master - 1 Vecteurs et processus gaussiens 2 Le mouvement brownien 3 Filtrations et martingales 4 Semimartingales continues 5 Intégrale stochastique 6 Théorie générale des processus de Markov 7 Equations différentielles stochastiques Appendice A1. Lemme de classe monotone Appendice A2. Martingales discrètes Annexes : Bibliogr. p. 173. Index Langues : Français (fre) Catégories : 51 Mathématiques :519.2 Probabilité. Statistique mathématique Tags : Mouvement brownien  Martingales  Calcul stochastique  Intégrale d’Itô  Processus stochastiques  Équations différentielles stochastiques  Théorie des probabilités Index. décimale : 519.21 Résumé : La 4e de couverture indique : "Cet ouvrage propose une approche concise mais complète de la théorie de l'intégrale stochastique dans le cadre général des semimartingales continues. Après une introduction au mouvement brownien et à ses principales propriétés, les martingales et les semimartingales continues sont présentées en détail avant la construction de l'intégrale stochastique. Les outils du calcul stochastique, incluant la formule d'Itô, le théorème d'arrêt et de nombreuses applications, sont traités de manière rigoureuse. Le livre contient aussi un chapitre sur les processus de Markov et un autre sur les équations différentielles stochastiques, avec une preuve détaillée des propriétés markoviennes des solutions. De nombreux exercices permettent au lecteur de se familiariser avec les techniques du calcul stochastique."

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