| Titre : |
Méthodes de Monte-Carlo et processus stochastiques : du lineaire au non-lineaire. |
| Type de document : |
texte imprimé |
| Auteurs : |
Emmanuel Gobet |
| Editeur : |
Palaiseau : lEcole polytechnique |
| Année de publication : |
2013 |
| Importance : |
1 vol. (XI-235 p.) |
| Présentation : |
Couv. ill. en coul.photos |
| Format : |
24 cm |
| ISBN/ISSN/EAN : |
978-2-7302-1616-6 |
| Note générale : |
Bibliogr. p. 223-232.
Index |
| Langues : |
Français (fre) |
| Catégories : |
51 Mathématiques :519.2 Probabilité. Statistique mathématique
|
| Tags : |
Méthodes de Monte-Carlo Processus stochastiques Simulation numérique Équations différentielles stochastiques Analyse numérique Modélisation probabiliste Finance mathématique. |
| Index. décimale : |
519.21 |
| Résumé : |
Méthodes de Monte-Carlo et processus stochastiques : du linéaire au non-linéaire de Emmanuel Gobet propose une étude approfondie des méthodes de simulation probabiliste appliquées aux processus stochastiques. L’ouvrage expose les fondements théoriques des méthodes de Monte-Carlo, puis développe leurs applications à la résolution numérique de problèmes linéaires et non linéaires, notamment dans le cadre des équations différentielles stochastiques. Il met en évidence les aspects de convergence, d’approximation et d’erreur, tout en présentant des exemples issus de la finance mathématique, de la physique et de l’ingénierie. Destiné aux étudiants avancés et aux chercheurs, ce livre offre une synthèse rigoureuse entre théorie probabiliste et techniques numériques modernes. |
Méthodes de Monte-Carlo et processus stochastiques : du lineaire au non-lineaire. [texte imprimé] / Emmanuel Gobet . - Palaiseau : lEcole polytechnique, 2013 . - 1 vol. (XI-235 p.) : Couv. ill. en coul.photos ; 24 cm. ISBN : 978-2-7302-1616-6
Bibliogr. p. 223-232.
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