Processus de markov a temps continu et applications / Florin Avram (2012) / 978-3-8417-8948-8

Public ISBD Titre : Processus de markov a temps continu et applications : Quelques contributions à la théorie des files d'attente et à la théorie de la ruine. Type de document : texte imprimé Auteurs : Florin Avram ; Fotso Laure Pauline Donatien Chedom Fotso, Auteur Editeur : Allemagne : Editions universitaires européennes Année de publication : 2012 Importance : 174 p. Présentation : Couv. ill. en coul.photos Format : 22cm ISBN/ISSN/EAN : 978-3-8417-8948-8 Note générale : Bibligr.1: p.87, bibligr.2 p.: 143, tbl, figr. Langues : Français (fre) Catégories : 51 Mathématiques :519.2 Probabilité. Statistique mathématique Tags : Processus de Markov  Temps continu  Chaînes de Markov  Théorie des files d’attente  Théorie de la ruine  Générateurs infinitésimaux  Modélisation probabiliste Index. décimale : 519.21 Résumé : *Processus de Markov à temps continu et applications : Quelques contributions à la théorie des files d’attente et à la théorie de la ruine* de Florin Avram et Fotso Laure Pauline Donatien Chedom approfondit l’étude des chaînes de Markov en temps continu avec un focus sur des applications spécifiques en théorie des files d’attente et en théorie de la ruine en assurance. L’ouvrage présente les concepts fondamentaux : générateurs infinitésimaux, états récurrents et transitoires, temps d’atteinte et probabilités de ruine, tout en illustrant ces notions par des modèles concrets et des exemples numériques. Il s’adresse aux étudiants avancés, chercheurs et praticiens souhaitant appliquer la théorie des processus stochastiques à la modélisation de systèmes dynamiques et à l’analyse des risques. Processus de markov a temps continu et applications : Quelques contributions à la théorie des files d'attente et à la théorie de la ruine. [texte imprimé] / Florin Avram ; Fotso Laure Pauline Donatien Chedom Fotso, Auteur . - Allemagne : Editions universitaires européennes, 2012 . - 174 p. : Couv. ill. en coul.photos ; 22cm. ISBN : 978-3-8417-8948-8 Bibligr.1: p.87, bibligr.2 p.: 143, tbl, figr. Langues : Français (fre) Catégories : 51 Mathématiques :519.2 Probabilité. Statistique mathématique Tags : Processus de Markov  Temps continu  Chaînes de Markov  Théorie des files d’attente  Théorie de la ruine  Générateurs infinitésimaux  Modélisation probabiliste Index. décimale : 519.21 Résumé : *Processus de Markov à temps continu et applications : Quelques contributions à la théorie des files d’attente et à la théorie de la ruine* de Florin Avram et Fotso Laure Pauline Donatien Chedom approfondit l’étude des chaînes de Markov en temps continu avec un focus sur des applications spécifiques en théorie des files d’attente et en théorie de la ruine en assurance. L’ouvrage présente les concepts fondamentaux : générateurs infinitésimaux, états récurrents et transitoires, temps d’atteinte et probabilités de ruine, tout en illustrant ces notions par des modèles concrets et des exemples numériques. Il s’adresse aux étudiants avancés, chercheurs et praticiens souhaitant appliquer la théorie des processus stochastiques à la modélisation de systèmes dynamiques et à l’analyse des risques.

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