Titre :	Econométrie des séries temporelles [Texte imprimé] : cours et exercices
Type de document :	texte imprimé
Auteurs :	Taladidia Thiombiano
Editeur :	Paris : L'Harmattan
Année de publication :	2008
Importance :	390 p.
Présentation :	tabl., graph.
Format :	24 cm
ISBN/ISSN/EAN :	978-2-296-05035-8
Prix :	5700.00
Note générale :	Bibliogr. p. 371-379. Index
Langues :	Français (fre)
Catégories :	330 Économie politique (messages de l'exécutif sur l'économie ; ouvrages généraux sur l'économie et la gestion,
Mots-clés :	Séries chronologiques : Modèles économétriques  Econométrie : Problèmes et exercices
Index. décimale :	330.015 19
Résumé :	Ce livre se place dans une optique essentiellement pédagogique. Son objectif est de compléter le premier manuel Econométrie des modèles dynamiques en présentant les principaux outils des séries temporelles et en les accompagnant de leur usage pratique. Une des principales difficultés pour les étudiants, c'est de pouvoir appliquer et interpréter les résultats des régressions. C'est pourquoi l'accent est mis sur ces aspects à partir de données portant sur les pays africains et accessoirement sur celles de pays développés. Ce recours à l'usage des données africaines permet à la fois de mieux mesurer l'applicabilité des théories économiques au contexte du continent mais aussi d'apporter des approfondissements sur le terrain aux praticiens, enseignants et chercheurs dans le cadre de leurs réalités. Ce souci est purement pédagogique et n'enlève en rien le caractère universel des théories économétriques et de leur rôle de support dans la compréhension des théories économiques sous-jacentes. Le manuel est centré exclusivement sur les séries temporelles au regard de leur complexité et de tous les progrès qui ont été réalisés dans le domaine. Nous rappelions dans les deux premiers chapitres la saisonnalité d'une chronique et le lissage exponentiel avant d'aborder dans les chapitres 3 et 4 les notions de processus stationnaires et non stationnaires. Le chapitre 5 traite des tests de racine unité avant que ne soient examinés dans le chapitre 6 les problèmes de cointégration et de modèles à correction d'erreur (MCE) ; et enfin, dans le dernier chapitre, nous présentons les questions relatives aux .vecteurs autorégressifs (VAR).

Econométrie des séries temporelles [Texte imprimé] : cours et exercices [texte imprimé] / Taladidia Thiombiano . - Paris : L'Harmattan, 2008 . - 390 p. : tabl., graph. ; 24 cm.
ISBN : 978-2-296-05035-8 : 5700.00
Bibliogr. p. 371-379. Index
Langues : Français (fre)

Catégories :	330 Économie politique (messages de l'exécutif sur l'économie ; ouvrages généraux sur l'économie et la gestion,
Mots-clés :	Séries chronologiques : Modèles économétriques  Econométrie : Problèmes et exercices
Index. décimale :	330.015 19
Résumé :	Ce livre se place dans une optique essentiellement pédagogique. Son objectif est de compléter le premier manuel Econométrie des modèles dynamiques en présentant les principaux outils des séries temporelles et en les accompagnant de leur usage pratique. Une des principales difficultés pour les étudiants, c'est de pouvoir appliquer et interpréter les résultats des régressions. C'est pourquoi l'accent est mis sur ces aspects à partir de données portant sur les pays africains et accessoirement sur celles de pays développés. Ce recours à l'usage des données africaines permet à la fois de mieux mesurer l'applicabilité des théories économiques au contexte du continent mais aussi d'apporter des approfondissements sur le terrain aux praticiens, enseignants et chercheurs dans le cadre de leurs réalités. Ce souci est purement pédagogique et n'enlève en rien le caractère universel des théories économétriques et de leur rôle de support dans la compréhension des théories économiques sous-jacentes. Le manuel est centré exclusivement sur les séries temporelles au regard de leur complexité et de tous les progrès qui ont été réalisés dans le domaine. Nous rappelions dans les deux premiers chapitres la saisonnalité d'une chronique et le lissage exponentiel avant d'aborder dans les chapitres 3 et 4 les notions de processus stationnaires et non stationnaires. Le chapitre 5 traite des tests de racine unité avant que ne soient examinés dans le chapitre 6 les problèmes de cointégration et de modèles à correction d'erreur (MCE) ; et enfin, dans le dernier chapitre, nous présentons les questions relatives aux .vecteurs autorégressifs (VAR).