Econométrie des séries temporelles [Texte imprimé] / Taladidia Thiombiano

Public ISBD Titre : Econométrie des séries temporelles [Texte imprimé] : cours et exercices Type de document : texte imprimé Auteurs : Taladidia Thiombiano Editeur : Paris : L'Harmattan Année de publication : 2008 Importance : 390 p. Présentation : tabl., graph. Format : 24 cm ISBN/ISSN/EAN : 978-2-296-05035-8 Prix : 5700.00 Note générale : Bibliogr. p. 371-379. Index Langues : Français (fre) Catégories : 330 Économie politique (messages de l'exécutif sur l'économie ; ouvrages généraux sur l'économie et la gestion, Mots-clés : Séries chronologiques : Modèles économétriques  Econométrie : Problèmes et exercices Index. décimale : 330.015 19 Résumé : Ce livre se place dans une optique essentiellement pédagogique. Son objectif est de compléter le premier manuel Econométrie des modèles dynamiques en présentant les principaux outils des séries temporelles et en les accompagnant de leur usage pratique. Une des principales difficultés pour les étudiants, c'est de pouvoir appliquer et interpréter les résultats des régressions. C'est pourquoi l'accent est mis sur ces aspects à partir de données portant sur les pays africains et accessoirement sur celles de pays développés. Ce recours à l'usage des données africaines permet à la fois de mieux mesurer l'applicabilité des théories économiques au contexte du continent mais aussi d'apporter des approfondissements sur le terrain aux praticiens, enseignants et chercheurs dans le cadre de leurs réalités. Ce souci est purement pédagogique et n'enlève en rien le caractère universel des théories économétriques et de leur rôle de support dans la compréhension des théories économiques sous-jacentes. Le manuel est centré exclusivement sur les séries temporelles au regard de leur complexité et de tous les progrès qui ont été réalisés dans le domaine. Nous rappelions dans les deux premiers chapitres la saisonnalité d'une chronique et le lissage exponentiel avant d'aborder dans les chapitres 3 et 4 les notions de processus stationnaires et non stationnaires. Le chapitre 5 traite des tests de racine unité avant que ne soient examinés dans le chapitre 6 les problèmes de cointégration et de modèles à correction d'erreur (MCE) ; et enfin, dans le dernier chapitre, nous présentons les questions relatives aux .vecteurs autorégressifs (VAR). Econométrie des séries temporelles [Texte imprimé] : cours et exercices [texte imprimé] / Taladidia Thiombiano . - Paris : L'Harmattan, 2008 . - 390 p. : tabl., graph. ; 24 cm. ISBN : 978-2-296-05035-8 : 5700.00 Bibliogr. p. 371-379. Index Langues : Français (fre) Catégories : 330 Économie politique (messages de l'exécutif sur l'économie ; ouvrages généraux sur l'économie et la gestion, Mots-clés : Séries chronologiques : Modèles économétriques  Econométrie : Problèmes et exercices Index. décimale : 330.015 19 Résumé : Ce livre se place dans une optique essentiellement pédagogique. Son objectif est de compléter le premier manuel Econométrie des modèles dynamiques en présentant les principaux outils des séries temporelles et en les accompagnant de leur usage pratique. Une des principales difficultés pour les étudiants, c'est de pouvoir appliquer et interpréter les résultats des régressions. C'est pourquoi l'accent est mis sur ces aspects à partir de données portant sur les pays africains et accessoirement sur celles de pays développés. Ce recours à l'usage des données africaines permet à la fois de mieux mesurer l'applicabilité des théories économiques au contexte du continent mais aussi d'apporter des approfondissements sur le terrain aux praticiens, enseignants et chercheurs dans le cadre de leurs réalités. Ce souci est purement pédagogique et n'enlève en rien le caractère universel des théories économétriques et de leur rôle de support dans la compréhension des théories économiques sous-jacentes. Le manuel est centré exclusivement sur les séries temporelles au regard de leur complexité et de tous les progrès qui ont été réalisés dans le domaine. Nous rappelions dans les deux premiers chapitres la saisonnalité d'une chronique et le lissage exponentiel avant d'aborder dans les chapitres 3 et 4 les notions de processus stationnaires et non stationnaires. Le chapitre 5 traite des tests de racine unité avant que ne soient examinés dans le chapitre 6 les problèmes de cointégration et de modèles à correction d'erreur (MCE) ; et enfin, dans le dernier chapitre, nous présentons les questions relatives aux .vecteurs autorégressifs (VAR).

Réservation

Réserver ce document

Exemplaires (1)

Code-barres	Cote	Support	Localisation	Section	Disponibilité
102315	330.015 19 THI.	Livre	Bibliothèque Centrale de l'Université de Bouira	Fonds Français	Disponible

---

1 (1 - 1 / 1)